Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,44 % 1,16 % -0,92 % 0,88 % 1,05 % 0,28 % 23,88 % - -
Categoria 0,25 % -0,31 % -0,01 % 1,04 % 2,15 % -0,80 % -0,53 % 17,16 % 16,82 % 25,55 %
Delta -0,48 % -0,13 % 1,17 % -1,96 % -1,27 % 1,85 % 0,81 % 6,72 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,71 % -0,60 % 1,18 % 2,34 % -2,90 % -2,21 % 20,37 % 23,72 % 41,27 %
Delta -0,32 % 0,26 % 1,76 % -2,10 % -1,45 % 3,95 % 2,48 % 3,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,52 % 13,01 % - - - - - -
Categoria 10,75 % 7,82 % -8,03 % 7,04 % -1,78 % 11,67 % -1,01 % -3,61 %
Delta 0,77 % 5,19 % - - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -3,14 % 3,45 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,34 % 7,67 % -
Categoria 0,70 % 5,40 % 3,26 %
Delta 0,64 % 2,27 % -
Benchmark* -0,69 % 6,12 % 4,43 %
Delta 2,03 % 1,55 % -
Rischio
Volatilità 7,03 % 6,83 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,29 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 7,60 % 5,95 % 6,18 %
Max drawdown -7,71 % -7,71 % -
Tempo di recupero 195 j 195 j -
DSR 5,63 % 4,63 % -
Sortino -0,17 1,00 -
VAR 95 -2,07 % -1,37 % -
VAR 99 -3,46 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,68 -
TEV 5,67 % 5,97 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,26 -
Up Capture Ratio 0,52 0,68 -
Down Capture Ratio 0,42 0,46 -
Indice Omega 0,96 1,24 -
Reattività
Beta 0,65 0,66 -
49,41 32,57 -
Beta bull 1,15 0,81 -
Beta bear 0,74 0,69 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,30 -
Kurtosis 2,93 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index