Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,02 % 0,22 % -0,22 % 2,29 % 4,13 % 3,19 % 10,43 % - -
Categoria 0,25 % -0,31 % -0,01 % 1,04 % 2,15 % -0,80 % -0,53 % 17,16 % 16,82 % 25,55 %
Delta -0,24 % 0,33 % 0,23 % -1,25 % 0,14 % 4,94 % 3,72 % -6,74 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,71 % -0,60 % 1,18 % 2,34 % -2,90 % -2,21 % 20,37 % 23,72 % 41,27 %
Delta -0,08 % 0,72 % 0,82 % -1,40 % -0,04 % 7,04 % 5,39 % -9,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,55 % 6,75 % - - - - - -
Categoria 10,75 % 7,82 % -8,03 % 7,04 % -1,78 % 11,67 % -1,01 % -3,61 %
Delta -9,20 % -1,07 % - - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -13,11 % -2,81 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,09 % 4,02 % -
Categoria 0,70 % 5,40 % 3,26 %
Delta 2,39 % -1,38 % -
Benchmark* -0,69 % 6,12 % 4,43 %
Delta 3,77 % -2,09 % -
Rischio
Volatilità 3,98 % 5,24 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,29 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 7,60 % 5,95 % 6,18 %
Max drawdown -3,17 % -6,73 % -
Tempo di recupero 79 j 313 j -
DSR 3,17 % 3,65 % -
Sortino 0,25 0,27 -
VAR 95 -0,93 % -1,05 % -
VAR 99 -2,14 % -1,66 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,19 -
TEV 6,72 % 6,54 % -
Information ratio (IR) 0,56 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,29 0,26 -
Down Capture Ratio 0,11 0,10 -
Indice Omega 1,08 1,04 -
Reattività
Beta 0,25 0,28 -
22,11 10,44 -
Beta bull 0,39 0,62 -
Beta bear 0,28 0,24 -
Asimmetria
Skewness -1,34 0,06 -
Kurtosis 3,70 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index