Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,04 % -0,24 % -0,13 % 0,68 % 2,06 % 1,64 % 12,87 % - -
Categoria 0,04 % -0,01 % -0,18 % 0,09 % 0,80 % 2,00 % 1,62 % 10,35 % -1,56 % 2,71 %
Delta 0,00 % 0,05 % -0,06 % -0,23 % -0,12 % 0,06 % 0,02 % 2,51 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,20 % -0,41 % 0,07 % 0,14 % 1,16 % 0,49 % 8,01 % -10,72 % -1,73 %
Delta -0,09 % -0,15 % 0,17 % -0,20 % 0,55 % 0,90 % 1,15 % 4,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,13 % 8,43 % - - - - - -
Categoria 3,83 % 5,84 % -11,24 % -1,02 % 2,08 % 4,62 % -1,96 % 1,10 %
Delta 0,30 % 2,59 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,56 % 1,60 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,00 % 4,23 % -
Categoria 1,99 % 3,46 % -0,18 %
Delta 0,01 % 0,77 % -
Benchmark* 0,70 % 2,56 % -2,04 %
Delta 1,30 % 1,67 % -
Rischio
Volatilità 2,59 % 3,66 % -
Volatilità Categoria 2,11 % 2,75 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,34 % 4,67 % 5,23 %
Max drawdown -2,05 % -3,35 % -
Tempo di recupero 133 j 284 j -
DSR 1,96 % 2,43 % -
Sortino -0,16 0,49 -
VAR 95 -0,43 % -0,81 % -
VAR 99 -1,36 % -1,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,33 -
TEV 1,67 % 1,95 % -
Information ratio (IR) 0,78 0,86 -
Up Capture Ratio 0,82 0,81 -
Down Capture Ratio 0,64 0,64 -
Indice Omega 0,96 1,10 -
Reattività
Beta 0,68 0,72 -
75,98 84,39 -
Beta bull 0,66 0,72 -
Beta bear 0,62 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,63 0,27 -
Kurtosis 4,10 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index