Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,03 % 0,42 % -1,32 % -1,49 % -1,48 % -2,20 % 11,56 % - -
Categoria -0,08 % -0,03 % -0,01 % -1,35 % -1,17 % -1,24 % -1,58 % 10,21 % -1,48 % 4,14 %
Delta -0,03 % 0,00 % 0,43 % 0,03 % -0,32 % -0,24 % -0,62 % 1,35 % - -
Benchmark* -0,30 % 0,00 % -0,02 % -1,87 % -2,18 % -2,10 % -2,95 % 8,79 % -9,80 % -1,94 %
Delta 0,18 % -0,02 % 0,44 % 0,55 % 0,68 % 0,62 % 0,76 % 2,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,20 % 4,13 % 8,43 % - - - - -
Categoria 2,26 % 3,88 % 5,93 % -11,20 % -0,89 % 2,09 % 4,60 % -2,07 %
Delta -0,06 % 0,26 % 2,50 % - - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 0,89 % 1,56 % 1,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,92 % 3,42 % -
Categoria -1,30 % 3,04 % -0,43 %
Delta -0,62 % 0,38 % -
Benchmark* -2,30 % 2,58 % -2,21 %
Delta 0,38 % 0,84 % -
Rischio
Volatilità 2,78 % 3,28 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 2,53 % 3,17 %
Volatilità Benchmark 3,48 % 3,95 % 5,36 %
Max drawdown -3,51 % -3,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,33 % 2,20 % -
Sortino -1,70 0,27 -
VAR 95 -0,78 % -0,69 % -
VAR 99 -1,09 % -1,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,43 0,18 -
TEV 1,08 % 1,47 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,57 -
Up Capture Ratio 0,78 0,84 -
Down Capture Ratio 0,80 0,72 -
Indice Omega 0,62 1,07 -
Reattività
Beta 0,77 0,78 -
R² 93,08 87,24 -
Beta bull 0,73 0,82 -
Beta bear 0,73 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,31 0,29 -
Kurtosis 0,31 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index