Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 1,52 % 1,67 % 4,67 % 2,75 % 6,77 % 10,59 % 14,04 % - -
Categoria 0,09 % 1,08 % 0,66 % 0,62 % 1,07 % 9,27 % 9,33 % 25,12 % 49,71 % 55,00 %
Delta 0,11 % 0,44 % 1,01 % 4,05 % 1,68 % -2,50 % 1,27 % -11,08 % - -
Benchmark* 0,46 % 1,56 % 1,68 % 1,80 % 1,74 % 11,78 % 11,43 % 35,40 % 72,33 % 80,01 %
Delta -0,25 % -0,04 % -0,01 % 2,87 % 1,01 % -5,01 % -0,83 % -21,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,27 % 5,32 % -16,86 % 3,93 % - - - -
Categoria 5,45 % 13,64 % -13,97 % 22,12 % 0,71 % 24,01 % -12,82 % 10,87 %
Delta 5,81 % -8,32 % -2,89 % -18,19 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 3,00 % -10,41 % -7,06 % -22,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,35 % 5,13 % -
Categoria 5,64 % 7,71 % 8,83 %
Delta 1,71 % -2,58 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta -0,33 % -5,19 % -
Rischio
Volatilità 15,84 % 14,23 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -17,86 % -17,86 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 11,38 % 10,23 % -
Sortino 0,40 0,22 -
VAR 95 -3,68 % -3,09 % -
VAR 99 -6,41 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,16 -
TEV 13,19 % 12,93 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,58 0,56 -
Down Capture Ratio 0,51 0,58 -
Indice Omega 1,13 1,07 -
Reattività
Beta 0,67 0,60 -
40,21 31,44 -
Beta bull 1,15 0,66 -
Beta bear 0,65 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,18 -
Kurtosis 1,56 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR