Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 2,67 % 1,22 % 4,52 % 1,16 % 3,15 % 5,83 % 10,81 % - -
Categoria -0,21 % 0,27 % 1,85 % 3,87 % 7,05 % 9,58 % 6,25 % 30,10 % 56,98 % 50,29 %
Delta 0,70 % 2,40 % -0,63 % 0,66 % -5,89 % -6,43 % -0,42 % -19,29 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,10 % 2,35 % 3,45 % 8,69 % 11,48 % 9,54 % 42,45 % 78,75 % 73,22 %
Delta 0,45 % 2,57 % -1,13 % 1,07 % -7,53 % -8,33 % -3,71 % -31,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,27 % 5,32 % -16,86 % 3,93 % - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,77 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta 5,88 % -8,32 % -2,79 % -18,23 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 3,00 % -10,41 % -7,06 % -22,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,27 % 1,91 % -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta -0,32 % -5,55 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -3,24 % -8,41 % -
Rischio
Volatilità 16,27 % 14,61 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -17,86 % -17,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,81 % 10,62 % -
Sortino 0,18 -0,08 -
VAR 95 -3,68 % -3,38 % -
VAR 99 -6,41 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,06 -
TEV 13,54 % 13,34 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,60 0,54 -
Down Capture Ratio 0,57 0,62 -
Indice Omega 1,08 1,02 -
Reattività
Beta 0,68 0,59 -
39,83 32,31 -
Beta bull 1,10 0,66 -
Beta bear 0,64 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,16 -
Kurtosis 1,14 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR