Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,09 % | 0,67 % | 3,59 % | 2,72 % | 3,53 % | 6,84 % | 37,78 % | 34,56 % | 32,60 % |
| Categoria | -0,06 % | -0,17 % | 0,09 % | 1,88 % | -3,22 % | -2,94 % | 2,49 % | 12,94 % | 17,01 % | 22,39 % |
| Delta | 0,05 % | 0,27 % | 0,58 % | 1,71 % | 5,94 % | 6,47 % | 4,35 % | 24,84 % | 17,55 % | 10,22 % |
| Benchmark* | 0,03 % | -0,37 % | 0,17 % | 1,46 % | -5,47 % | -5,16 % | 2,19 % | 15,72 % | 23,70 % | 39,22 % |
| Delta | -0,03 % | 0,46 % | 0,50 % | 2,12 % | 8,20 % | 8,69 % | 4,66 % | 22,06 % | 10,86 % | -6,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,21 % | 15,98 % | -9,61 % | 3,33 % | 0,20 % | 4,85 % | -2,76 % | 5,45 % |
| Categoria | 10,66 % | 7,81 % | -8,07 % | 7,02 % | -1,82 % | 11,57 % | -0,98 % | -3,25 % |
| Delta | 2,56 % | 8,18 % | -1,53 % | -3,69 % | 2,02 % | -6,72 % | -1,78 % | 8,70 % |
| Benchmark* | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % | -3,21 % |
| Delta | -1,45 % | 6,42 % | -2,19 % | -5,59 % | 1,09 % | -10,98 % | -4,29 % | 8,66 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,96 % | 10,75 % | 6,08 % |
| Categoria | 2,41 % | 5,22 % | 3,25 % |
| Delta | 4,55 % | 5,53 % | 2,83 % |
| Benchmark* | 2,10 % | 6,52 % | 4,34 % |
| Delta | 4,86 % | 4,23 % | 1,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,22 % | 5,49 % | 5,45 % |
| Volatilità Categoria | 5,54 % | 4,78 % | 4,58 % |
| Volatilità Benchmark | 8,08 % | 6,74 % | 6,20 % |
| Max drawdown | -2,82 % | -7,17 % | -13,87 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 148 j | 552 j |
| DSR | 2,72 % | 4,21 % | 4,16 % |
| Sortino | 1,47 | 1,89 | 1,11 |
| VAR 95 | -0,25 % | -0,71 % | -0,71 % |
| VAR 99 | -2,63 % | -3,19 % | -3,19 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,24 | 1,45 | 0,85 |
| TEV | 7,17 % | 7,55 % | 7,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,68 | 0,56 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,30 | 0,42 | 0,34 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | -0,10 | 0,01 |
| Indice Omega | 2,14 | 2,15 | 1,63 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
| R² | 21,70 | 6,31 | 6,25 |
| Beta bull | 0,19 | -0,06 | 0,06 |
| Beta bear | 0,28 | 0,49 | 0,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -4,27 | -2,88 | -2,14 |
| Kurtosis | 28,24 | 21,35 | 16,42 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Alpha Ucits Fair Oaks Dyn Cdt Fd E EUR C
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index