Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 0,08 % | 0,42 % | 2,47 % | 2,68 % | 3,96 % | 7,19 % | 32,51 % | 36,95 % | 32,71 % |
| Categoria | 0,06 % | -0,02 % | 0,77 % | 0,64 % | -2,88 % | -1,95 % | 3,37 % | 11,18 % | 18,98 % | 24,52 % |
| Delta | 0,00 % | 0,10 % | -0,36 % | 1,84 % | 5,55 % | 5,91 % | 3,83 % | 21,34 % | 17,97 % | 8,20 % |
| Benchmark* | 0,36 % | -0,18 % | 1,14 % | 0,21 % | -4,75 % | -4,03 % | 3,52 % | 13,23 % | 26,55 % | 42,01 % |
| Delta | -0,30 % | 0,26 % | -0,72 % | 2,26 % | 7,42 % | 7,99 % | 3,67 % | 19,28 % | 10,40 % | -9,30 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,21 % | 15,98 % | -9,61 % | 3,33 % | 0,20 % | 4,85 % | -2,76 % | 5,45 % |
| Categoria | 10,62 % | 7,76 % | -8,01 % | 6,98 % | -1,80 % | 11,50 % | -0,95 % | -3,30 % |
| Delta | 2,60 % | 8,23 % | -1,60 % | -3,65 % | 2,01 % | -6,66 % | -1,82 % | 8,75 % |
| Benchmark* | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % | -3,21 % |
| Delta | -1,45 % | 6,42 % | -2,19 % | -5,59 % | 1,09 % | -10,98 % | -4,29 % | 8,66 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,90 % | 11,51 % | 6,48 % |
| Categoria | 3,61 % | 4,19 % | 3,72 % |
| Delta | 3,29 % | 7,32 % | 2,76 % |
| Benchmark* | 3,88 % | 5,07 % | 5,00 % |
| Delta | 3,02 % | 6,44 % | 1,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,23 % | 5,43 % | 5,41 % |
| Volatilità Categoria | 5,48 % | 4,51 % | 4,53 % |
| Volatilità Benchmark | 8,06 % | 6,48 % | 6,19 % |
| Max drawdown | -2,82 % | -7,17 % | -13,87 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 148 j | 552 j |
| DSR | 2,72 % | 4,15 % | 4,12 % |
| Sortino | 1,50 | 2,08 | 1,21 |
| VAR 95 | -0,25 % | -0,68 % | -0,70 % |
| VAR 99 | -2,63 % | -3,19 % | -3,19 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,26 | 1,59 | 0,92 |
| TEV | 7,15 % | 7,06 % | 7,15 % |
| Information ratio (IR) | 0,42 | 0,91 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,29 | 0,49 | 0,34 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | -0,10 | -0,01 |
| Indice Omega | 2,15 | 2,34 | 1,69 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,19 | 0,26 | 0,21 |
| R² | 21,77 | 9,43 | 6,00 |
| Beta bull | 0,19 | 0,11 | 0,06 |
| Beta bear | 0,27 | 0,48 | 0,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -4,26 | -3,00 | -2,19 |
| Kurtosis | 28,13 | 22,71 | 17,06 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Alpha Ucits Fair Oaks Dyn Cdt Fd E EUR C
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index