Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,33 % 0,11 % -2,65 % -2,10 % 2,86 % -2,58 % -1,53 % 47,55 % - -
Categoria -1,07 % 0,52 % -1,12 % 0,66 % 4,66 % -0,34 % 0,54 % 46,00 % 64,75 % 144,15 %
Delta -0,26 % -0,41 % -1,53 % -2,75 % -1,81 % -2,24 % -2,07 % 1,55 % - -
Benchmark* -1,23 % 0,57 % -1,36 % -0,22 % 5,35 % -0,59 % 1,41 % 58,08 % 85,90 % 183,95 %
Delta -0,10 % -0,46 % -1,29 % -1,88 % -2,49 % -1,99 % -2,94 % -10,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,64 % 30,47 % - - - - - -
Categoria 2,57 % 26,68 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta -0,93 % 3,80 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,08 % -2,03 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,87 % 14,88 % -
Categoria -0,64 % 13,78 % 11,49 %
Delta -1,23 % 1,10 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta -2,42 % -2,01 % -
Rischio
Volatilità 18,82 % 15,65 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -22,80 % -22,80 % -
Tempo di recupero 264 j 264 j -
DSR 15,04 % 11,31 % -
Sortino -0,27 1,05 -
VAR 95 -4,02 % -3,09 % -
VAR 99 -10,71 % -7,07 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,76 -
TEV 3,76 % 4,06 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,50 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,06 1,06 -
Indice Omega 0,95 1,32 -
Reattività
Beta 1,01 1,03 -
96,02 93,34 -
Beta bull 1,04 1,04 -
Beta bear 0,96 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -1,00 -
Kurtosis 5,39 4,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR