Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % -0,72 % -1,06 % -4,19 % -7,28 % -6,77 % -4,74 % -3,54 % - -
Categoria -0,78 % -0,63 % -1,05 % -2,08 % -3,39 % -3,37 % 2,70 % 12,69 % 17,47 % 19,77 %
Delta -0,04 % -0,09 % -0,01 % -2,11 % -3,88 % -3,40 % -7,44 % -16,23 % - -
Benchmark* -0,69 % -0,58 % -1,75 % -2,91 % -5,37 % -5,58 % 3,28 % 16,07 % 23,58 % 35,19 %
Delta -0,13 % -0,14 % 0,69 % -1,28 % -1,91 % -1,19 % -8,03 % -19,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 4,88 % -10,79 % - - - - -
Categoria 10,63 % 7,81 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,62 % -1,01 % -3,26 %
Delta -8,55 % -2,93 % -2,71 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -12,58 % -4,68 % -3,37 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,01 % -1,36 % -
Categoria 4,43 % 3,97 % 3,61 %
Delta -6,44 % -5,33 % -
Benchmark* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Delta -7,24 % -6,47 % -
Rischio
Volatilità 8,04 % 7,02 % -
Volatilità Categoria 5,59 % 5,01 % 4,61 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Max drawdown -8,63 % -11,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,49 % 5,31 % -
Sortino -0,79 -0,77 -
VAR 95 -1,62 % -1,44 % -
VAR 99 -3,73 % -3,52 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,58 -
TEV 6,51 % 6,17 % -
Information ratio (IR) -1,11 -1,05 -
Up Capture Ratio 0,39 0,39 -
Down Capture Ratio 0,60 0,58 -
Indice Omega 0,80 0,82 -
Reattività
Beta 0,67 0,62 -
45,40 36,72 -
Beta bull 0,69 0,85 -
Beta bear 0,90 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,22 -
Kurtosis 2,94 2,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index