Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -0,77 % -0,16 % 3,21 % 2,12 % 0,51 % 3,52 % 18,96 % - -
Categoria 0,20 % 0,58 % -0,41 % -0,36 % -7,63 % -6,71 % -2,04 % -5,50 % -4,69 % 6,78 %
Delta 0,12 % -1,36 % 0,24 % 3,57 % 9,75 % 7,22 % 5,57 % 24,46 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,27 % -0,89 % -0,98 % -8,40 % -7,92 % -2,53 % -7,44 % -6,64 % 10,42 %
Delta 0,26 % -1,04 % 0,73 % 4,18 % 10,52 % 8,43 % 6,05 % 26,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,33 % 9,73 % -23,77 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta 0,78 % 7,86 % -16,25 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 0,08 % 7,91 % -16,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,41 % 6,16 % -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta 10,24 % 7,08 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta 10,62 % 7,54 % -
Rischio
Volatilità 9,10 % 10,27 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -8,54 % -15,00 % -
Tempo di recupero - 476 j -
DSR 6,85 % 7,06 % -
Sortino 0,65 0,47 -
VAR 95 -2,00 % -2,24 % -
VAR 99 -4,65 % -4,05 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,33 -
TEV 8,68 % 10,11 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,75 -
Up Capture Ratio 0,71 0,81 -
Down Capture Ratio 0,35 0,46 -
Indice Omega 1,19 1,14 -
Reattività
Beta 0,54 0,52 -
34,17 17,14 -
Beta bull 0,36 0,12 -
Beta bear 0,59 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,07 -
Kurtosis 2,94 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index