Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,08 % 1,53 % 4,32 % 3,50 % 3,06 % 9,90 % 23,53 % 1,05 % -
Categoria 0,51 % 1,22 % 2,11 % 2,36 % 3,14 % 3,00 % 4,58 % 8,11 % 4,63 % 16,32 %
Delta -0,34 % -1,30 % -0,57 % 1,96 % 0,36 % 0,07 % 5,33 % 15,41 % -3,59 % -
Benchmark* 0,67 % 1,71 % 2,50 % 2,71 % 4,09 % 3,72 % 5,74 % 7,54 % 5,36 % 20,24 %
Delta -0,50 % -1,79 % -0,96 % 1,60 % -0,58 % -0,65 % 4,17 % 15,99 % -4,32 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,29 % 8,33 % 9,73 % -23,77 % - - - -
Categoria -4,53 % 7,67 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta 11,82 % 0,65 % 7,49 % -16,33 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 12,82 % 0,08 % 7,91 % -16,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,88 % 7,77 % 0,23 %
Categoria 2,07 % 1,28 % 0,96 %
Delta 5,81 % 6,48 % -0,73 %
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta 5,59 % 6,89 % -0,90 %
Rischio
Volatilità 4,93 % 7,73 % 9,44 %
Volatilità Categoria 5,47 % 6,64 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -3,67 % -8,54 % -30,76 %
Tempo di recupero 78 j 162 j -
DSR 3,16 % 5,42 % 7,00 %
Sortino 1,88 0,89 -0,24
VAR 95 -0,89 % -1,75 % -2,27 %
VAR 99 -1,94 % -2,60 % -4,05 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,62 -0,18
TEV 7,42 % 7,93 % 10,47 %
Information ratio (IR) 0,75 0,87 -0,09
Up Capture Ratio 0,15 0,58 0,40
Down Capture Ratio -0,33 0,23 0,39
Indice Omega 1,51 1,24 0,95
Reattività
Beta 0,04 0,47 0,34
0,17 22,07 8,32
Beta bull 0,37 0,55 -0,06
Beta bear 0,08 0,55 0,57
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,53 -0,25
Kurtosis 0,76 2,19 1,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index