Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,44 % 0,16 % 0,47 % -0,24 % 1,15 % 5,81 % 17,21 % - -
Categoria 0,43 % -0,23 % -1,84 % -4,21 % -6,26 % -6,60 % -2,13 % -0,96 % -4,56 % 4,84 %
Delta -0,35 % -0,21 % 1,99 % 4,68 % 6,02 % 7,76 % 7,95 % 18,16 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,33 % 9,73 % -23,77 % - - - - -
Categoria 7,55 % 1,87 % -7,52 % 5,84 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,13 %
Delta 0,78 % 7,87 % -16,25 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 0,08 % 7,91 % -16,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,31 % 3,56 % -
Categoria 0,73 % -0,26 % -0,86 %
Delta 7,59 % 3,81 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta 7,50 % 3,97 % -
Rischio
Volatilità 9,25 % 10,48 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 6,96 % 6,77 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -8,54 % -15,28 % -
Tempo di recupero - 552 j -
DSR 6,86 % 7,36 % -
Sortino 0,76 0,11 -
VAR 95 -2,00 % -2,27 % -
VAR 99 -4,65 % -4,05 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,08 -
TEV 8,39 % 10,51 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,38 -
Up Capture Ratio 0,74 0,73 -
Down Capture Ratio 0,44 0,54 -
Indice Omega 1,23 1,05 -
Reattività
Beta 0,57 0,49 -
39,63 15,05 -
Beta bull 0,46 0,01 -
Beta bear 0,58 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,06 -
Kurtosis 2,71 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index