Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,58 % 0,84 % 2,83 % 4,74 % 5,35 % 5,06 % 7,35 % - -
Categoria 0,12 % 0,31 % 0,87 % 0,20 % 1,30 % 1,59 % 1,26 % 11,61 % 2,90 % 12,68 %
Delta -0,08 % 0,28 % -0,03 % 2,63 % 3,44 % 3,76 % 3,80 % -4,26 % - -
Benchmark* 0,25 % 0,40 % 1,46 % 2,21 % 3,13 % 3,10 % 1,98 % 6,74 % -6,97 % 4,52 %
Delta -0,21 % 0,18 % -0,62 % 0,62 % 1,61 % 2,25 % 3,08 % 0,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,33 % 6,19 % 0,14 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -5,07 % 1,04 % -4,99 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,38 % 1,74 % -1,84 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % 2,35 % -
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 4,18 % -1,54 % -
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 3,58 % -0,06 % -
Rischio
Volatilità 2,86 % 4,22 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,02 % -6,69 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 1,85 % 3,15 % -
Sortino 1,55 -0,13 -
VAR 95 -0,51 % -0,88 % -
VAR 99 -0,92 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 -0,10 -
TEV 2,68 % 3,30 % -
Information ratio (IR) 1,34 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,68 0,62 -
Down Capture Ratio 0,33 0,54 -
Indice Omega 1,39 0,98 -
Reattività
Beta 0,53 0,61 -
R² 51,04 67,20 -
Beta bull 0,49 0,65 -
Beta bear 0,76 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,78 -
Kurtosis -0,36 4,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index