Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,29 % 0,88 % 0,21 % 1,79 % 2,86 % 3,07 % 4,44 % - -
Categoria -0,15 % -0,37 % -1,00 % -2,09 % 0,64 % -0,03 % 0,74 % 9,95 % 1,47 % 11,65 %
Delta 0,16 % 0,66 % 1,88 % 2,30 % 1,15 % 2,89 % 2,33 % -5,51 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,33 % -0,50 % -2,95 % -0,50 % -0,28 % -0,33 % 2,56 % -9,15 % 3,51 %
Delta 0,00 % 0,62 % 1,38 % 3,16 % 2,29 % 3,14 % 3,40 % 1,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,66 % 6,19 % 0,47 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -5,41 % 1,06 % -4,66 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,05 % 1,73 % -1,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,21 % 1,61 % -
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta 0,23 % -1,83 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 1,67 % 0,73 % -
Rischio
Volatilità 2,74 % 3,99 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -1,81 % -6,68 % -
Tempo di recupero 94 j - -
DSR 1,98 % 3,13 % -
Sortino 0,10 -0,40 -
VAR 95 -0,77 % -0,79 % -
VAR 99 -0,87 % -2,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,31 -
TEV 2,28 % 3,24 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,23 -
Up Capture Ratio 0,62 0,57 -
Down Capture Ratio 0,45 0,51 -
Indice Omega 1,03 0,89 -
Reattività
Beta 0,59 0,58 -
R² 58,82 71,16 -
Beta bull 0,55 0,55 -
Beta bear 0,98 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -1,20 -
Kurtosis 0,21 6,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index