Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,61 % 0,89 % 0,28 % 2,14 % 1,81 % 1,38 % 3,77 % - -
Categoria 0,23 % 0,12 % 0,79 % 0,64 % 1,30 % 1,13 % 2,71 % 10,77 % 3,51 % 12,21 %
Delta 0,06 % 0,49 % 0,11 % -0,37 % 0,84 % 0,69 % -1,33 % -7,00 % - -
Benchmark* 0,54 % 0,68 % 1,20 % 0,06 % 1,48 % 1,40 % 1,27 % 2,12 % -5,49 % 4,81 %
Delta -0,26 % -0,07 % -0,31 % 0,21 % 0,66 % 0,42 % 0,10 % 1,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,66 % 6,19 % 0,47 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta -5,45 % 1,12 % -4,55 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,05 % 1,73 % -1,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,05 % 0,84 % -
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta -2,81 % -2,62 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -0,10 % 0,60 % -
Rischio
Volatilità 3,19 % 4,11 % -
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,06 % -6,68 % -
Tempo di recupero 271 j - -
DSR 2,40 % 3,28 % -
Sortino -0,84 -0,65 -
VAR 95 -0,83 % -0,87 % -
VAR 99 -0,88 % -2,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,52 -
TEV 2,16 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,18 -
Up Capture Ratio 0,65 0,59 -
Down Capture Ratio 0,65 0,54 -
Indice Omega 0,81 0,84 -
Reattività
Beta 0,69 0,59 -
67,27 70,12 -
Beta bull 0,65 0,55 -
Beta bear 1,03 0,66 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -1,14 -
Kurtosis 0,29 5,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index