Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 0,96 % 1,98 % -0,47 % 8,37 % 11,88 % 12,26 % 42,68 % - -
Categoria -0,62 % 1,16 % 3,00 % 2,19 % 11,68 % 13,06 % 13,37 % 49,28 % 41,35 % 99,16 %
Delta 0,19 % -0,20 % -1,02 % -2,66 % -3,31 % -1,18 % -1,11 % -6,60 % - -
Benchmark* -0,62 % 1,79 % 4,48 % 4,19 % 15,97 % 18,09 % 19,22 % 70,41 % 80,18 % 167,06 %
Delta 0,19 % -0,83 % -2,50 % -4,67 % -7,60 % -6,21 % -6,96 % -27,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,86 % 11,27 % - - - - - -
Categoria 5,64 % 16,53 % 14,13 % -16,30 % 22,84 % 8,72 % 25,55 % -7,75 %
Delta -0,78 % -5,26 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,21 % -14,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,30 % 11,98 % -
Categoria 14,45 % 13,48 % 7,01 %
Delta -0,15 % -1,49 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -4,86 % -6,64 % -
Rischio
Volatilità 11,86 % 13,37 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,94 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -8,15 % -19,55 % -
Tempo di recupero 65 j 247 j -
DSR 7,49 % 9,33 % -
Sortino 1,63 0,98 -
VAR 95 -1,99 % -2,63 % -
VAR 99 -3,82 % -4,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,69 -
TEV 6,78 % 6,35 % -
Information ratio (IR) -0,72 -1,05 -
Up Capture Ratio 0,85 0,88 -
Down Capture Ratio 0,91 1,02 -
Indice Omega 1,45 1,31 -
Reattività
Beta 0,95 0,91 -
R² 67,55 78,23 -
Beta bull 1,00 0,91 -
Beta bear 1,35 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,69 -
Kurtosis -0,01 3,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR