Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,58 % 6,97 % 2,06 % 4,50 % 6,06 % 20,56 % 22,26 % - -
Categoria -0,29 % 0,05 % 6,77 % 2,00 % 3,17 % 4,00 % 19,70 % 38,92 % 36,75 % 91,32 %
Delta 0,00 % 0,53 % 0,20 % 0,06 % 1,33 % 2,06 % 0,86 % -16,66 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,03 % 6,79 % 3,75 % 4,46 % 5,23 % 25,26 % 59,59 % 73,89 % 158,26 %
Delta -0,36 % -0,45 % 0,17 % -1,68 % 0,04 % 0,83 % -4,70 % -37,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,35 % -0,52 % 16,87 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -1,28 % -17,01 % 2,66 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,71 % -26,74 % -2,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,76 % 4,28 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 1,73 % -4,82 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -2,08 % -10,34 % -
Rischio
Volatilità 16,89 % 16,53 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,19 % -21,05 % -
Tempo di recupero 36 j 462 j -
DSR 12,49 % 11,58 % -
Sortino 0,62 0,11 -
VAR 95 -2,90 % -3,45 % -
VAR 99 -8,64 % -5,32 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,08 -
TEV 11,22 % 10,79 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,90 0,96 -
Down Capture Ratio 0,92 1,26 -
Indice Omega 1,16 1,06 -
Reattività
Beta 0,85 0,97 -
57,85 57,42 -
Beta bull 0,74 0,96 -
Beta bear 0,83 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,15 -
Kurtosis 2,99 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR