Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 3,78 % 8,79 % 23,90 % 11,77 % 8,70 % -2,40 % - - -
Categoria 0,66 % 0,92 % 2,60 % 11,62 % -3,07 % -0,15 % 4,96 % 25,54 % 51,39 % 80,27 %
Delta 0,05 % 2,86 % 6,20 % 12,29 % 14,84 % 8,86 % -7,37 % - - -
Benchmark* 0,76 % 0,90 % 3,11 % 13,67 % -3,74 % -0,83 % 7,92 % 41,26 % 89,67 % 137,87 %
Delta -0,04 % 2,88 % 5,69 % 10,23 % 15,51 % 9,53 % -10,32 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -18,37 % -12,88 % - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,10 % 8,71 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -34,98 % -27,05 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -44,59 % -32,37 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,61 % - -
Categoria 3,39 % 9,22 % 8,85 %
Delta -12,00 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -14,95 % - -
Rischio
Volatilità 18,80 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -27,23 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,42 % - -
Sortino -0,80 - -
VAR 95 -4,41 % - -
VAR 99 -7,79 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 - -
TEV 15,88 % - -
Information ratio (IR) -0,94 - -
Up Capture Ratio 0,64 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
39,72 - -
Beta bull 0,31 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -0,27 - -
Kurtosis 0,30 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR