Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 1,21 % 1,72 % 0,98 % 6,74 % 4,42 % 18,35 % 36,15 % - -
Categoria 0,61 % 2,32 % 0,97 % -1,98 % 0,39 % -0,12 % 18,72 % 48,77 % 53,68 % 155,23 %
Delta -0,40 % -1,11 % 0,75 % 2,97 % 6,35 % 4,55 % -0,37 % -12,62 % - -
Benchmark* 0,74 % 2,18 % 1,12 % -1,56 % 0,62 % 0,22 % 19,10 % 60,36 % 73,31 % 200,39 %
Delta -0,54 % -0,97 % 0,60 % 2,54 % 6,12 % 4,20 % -0,75 % -24,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,39 % 19,03 % 9,86 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,89 % 10,42 % 30,63 % -1,91 %
Delta -2,97 % -7,69 % -9,16 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,11 % -13,47 % -12,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,34 % 9,74 % -
Categoria 8,30 % 12,69 % 8,77 %
Delta 0,04 % -2,95 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -2,01 % -6,00 % -
Rischio
Volatilità 16,22 % 13,78 % -
Volatilità Categoria 15,23 % 13,25 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -14,14 % -22,36 % -
Tempo di recupero 117 j 451 j -
DSR 12,92 % 9,98 % -
Sortino 0,49 0,67 -
VAR 95 -2,13 % -2,13 % -
VAR 99 -10,98 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,49 -
TEV 8,25 % 7,38 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,76 0,75 -
Down Capture Ratio 0,72 0,81 -
Indice Omega 1,18 1,21 -
Reattività
Beta 0,84 0,82 -
77,10 74,99 -
Beta bull 0,73 0,81 -
Beta bear 1,00 0,89 -
Asimmetria
Skewness -2,17 -1,16 -
Kurtosis 10,73 7,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR