Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 4,13 % 5,80 % 1,46 % -5,40 % 3,49 % 0,28 % - - -
Categoria 0,47 % 1,77 % 2,39 % 3,60 % -1,80 % 2,32 % -0,83 % -3,08 % 73,44 % 60,99 %
Delta -0,11 % 2,37 % 3,41 % -2,14 % -3,59 % 1,17 % 1,11 % - - -
Benchmark* -0,44 % -0,28 % 1,13 % -0,31 % -5,56 % 0,33 % -3,07 % 6,27 % 63,72 % 74,33 %
Delta 0,80 % 4,41 % 4,67 % 1,77 % 0,17 % 3,17 % 3,36 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,36 % -22,44 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -3,59 % -20,13 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -1,87 % -33,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,10 % - -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -4,69 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -5,52 % - -
Rischio
Volatilità 28,97 % - -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -27,68 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,09 % - -
Sortino -0,64 - -
VAR 95 -6,26 % - -
VAR 99 -15,01 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 - -
TEV 18,48 % - -
Information ratio (IR) -0,30 - -
Up Capture Ratio 1,06 - -
Down Capture Ratio 1,12 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 1,29 - -
62,51 - -
Beta bull 1,60 - -
Beta bear 1,44 - -
Asimmetria
Skewness -0,28 - -
Kurtosis 5,29 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR