Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 0,02 % 1,09 % 1,38 % 0,65 % 1,15 % 8,87 % - - -
Categoria 0,75 % -0,31 % 1,45 % 3,40 % 2,96 % 1,16 % 8,03 % 27,86 % 52,00 % 85,39 %
Delta 0,00 % 0,33 % -0,36 % -2,02 % -2,31 % -0,01 % 0,84 % - - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -0,58 % 0,00 % -1,22 % -4,53 % -4,27 % -0,63 % -3,67 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,18 % 12,74 % - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 3,52 % -1,47 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,04 % -6,75 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,74 % - -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 0,71 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -3,28 % - -
Rischio
Volatilità 12,17 % - -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -13,06 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,28 % - -
Sortino 0,44 - -
VAR 95 -2,13 % - -
VAR 99 -6,06 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 - -
TEV 14,26 % - -
Information ratio (IR) -0,23 - -
Up Capture Ratio 0,51 - -
Down Capture Ratio 0,47 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,41 - -
35,36 - -
Beta bull 0,50 - -
Beta bear 0,27 - -
Asimmetria
Skewness -1,14 - -
Kurtosis 3,20 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR