Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,25 % -7,58 % -11,14 % 8,78 % -10,78 % -1,16 % 10,20 % 154,29 % - -
Categoria 0,19 % -1,87 % -2,65 % 1,10 % -1,97 % 17,25 % 24,29 % 59,78 % 71,34 % 129,65 %
Delta -2,44 % -5,72 % -8,49 % 7,68 % -8,81 % -18,42 % -14,09 % 94,51 % - -
Benchmark* -0,79 % -2,64 % -1,59 % 1,77 % -0,26 % 14,55 % 19,74 % 45,45 % 44,70 % 124,30 %
Delta -1,46 % -4,95 % -9,55 % 7,02 % -10,52 % -15,72 % -9,54 % 108,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 122,75 % 9,77 % 2,04 % - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 95,41 % 7,00 % 3,52 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 111,53 % 9,26 % -8,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,07 % 42,78 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -13,56 % 27,05 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -5,55 % 31,29 % -
Rischio
Volatilità 47,36 % 38,14 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -37,14 % -37,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 30,09 % 22,91 % -
Sortino 0,43 1,74 -
VAR 95 -9,77 % -6,67 % -
VAR 99 -14,61 % -11,98 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 1,05 -
TEV 31,93 % 29,29 % -
Information ratio (IR) -0,17 1,07 -
Up Capture Ratio 1,99 1,93 -
Down Capture Ratio 2,31 1,40 -
Indice Omega 1,24 1,48 -
Reattività
Beta 2,24 1,64 -
R² 78,79 48,37 -
Beta bull 2,82 1,58 -
Beta bear 2,03 1,63 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,27 -
Kurtosis 0,37 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR