Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -1,18 % -7,11 % -3,24 % -1,22 % -2,91 % 11,71 % 37,43 % - -
Categoria -0,15 % -1,35 % -6,53 % -3,85 % -1,05 % -3,68 % 5,88 % 29,58 % 29,98 % 82,30 %
Delta -0,11 % 0,17 % -0,58 % 0,61 % -0,17 % 0,77 % 5,83 % 7,85 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta -0,18 % 0,48 % -0,85 % 0,82 % -0,89 % 0,63 % 2,58 % -11,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 20,00 % 18,66 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta -1,33 % 3,54 % 4,49 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,80 % -6,22 % -0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,85 % 14,53 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta 2,34 % 3,34 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 1,85 % -1,87 % -
Rischio
Volatilità 16,15 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,89 % -21,88 % -
Tempo di recupero 146 j 251 j -
DSR 12,32 % 9,88 % -
Sortino 0,55 1,16 -
VAR 95 -2,84 % -2,87 % -
VAR 99 -8,94 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,83 -
TEV 5,56 % 5,63 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,33 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 1,05 -
Indice Omega 1,21 1,35 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
88,51 83,33 -
Beta bull 1,02 0,95 -
Beta bear 0,87 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,89 -
Kurtosis 4,93 3,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR