Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 1,25 % -2,96 % -1,12 % -5,27 % -5,27 % -1,09 % - - -
Categoria -0,23 % 0,56 % -0,99 % 9,48 % -3,95 % -3,68 % 3,85 % 21,11 % 29,76 % 56,71 %
Delta 0,35 % 0,68 % -1,97 % -10,60 % -1,32 % -1,58 % -4,93 % - - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta 0,03 % 0,46 % -3,66 % -16,37 % -1,16 % -2,77 % -6,99 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,26 % - - - - - - -
Categoria 14,49 % 10,44 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -5,23 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,97 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,25 % - -
Categoria 3,53 % 6,67 % 5,58 %
Delta -5,77 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -8,58 % - -
Rischio
Volatilità 11,11 % - -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,15 % 13,66 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -11,77 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,78 % - -
Sortino -0,59 - -
VAR 95 -2,77 % - -
VAR 99 -4,00 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 - -
TEV 15,42 % - -
Information ratio (IR) -0,56 - -
Up Capture Ratio 0,31 - -
Down Capture Ratio 0,41 - -
Indice Omega 0,85 - -
Reattività
Beta 0,33 - -
28,23 - -
Beta bull 0,19 - -
Beta bear 0,34 - -
Asimmetria
Skewness -0,41 - -
Kurtosis 0,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR