Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 1,36 % 0,28 % -3,05 % -7,42 % -5,39 % -7,30 % - - -
Categoria 0,70 % -0,18 % 2,12 % 1,39 % -0,70 % -1,62 % 7,06 % 17,43 % 26,21 % 63,16 %
Delta 0,21 % 1,55 % -1,84 % -4,43 % -6,72 % -3,77 % -14,36 % - - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -0,42 % 1,35 % -2,02 % -8,95 % -12,34 % -7,18 % -19,85 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,26 % - - - - - - -
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,73 % 14,47 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -5,23 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,97 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,73 % - -
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,62 %
Delta -12,13 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -16,75 % - -
Rischio
Volatilità 11,09 % - -
Volatilità Categoria 14,92 % 12,54 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -12,15 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,93 % - -
Sortino -1,05 - -
VAR 95 -2,77 % - -
VAR 99 -4,00 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,85 - -
TEV 14,71 % - -
Information ratio (IR) -1,14 - -
Up Capture Ratio 0,27 - -
Down Capture Ratio 0,52 - -
Indice Omega 0,75 - -
Reattività
Beta 0,35 - -
30,85 - -
Beta bull 0,23 - -
Beta bear 0,32 - -
Asimmetria
Skewness -0,29 - -
Kurtosis 0,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR