Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -1,47 % 1,71 % 3,48 % -3,86 % -5,61 % -1,38 % - - -
Categoria 0,04 % -0,08 % 3,65 % 8,30 % 9,67 % 9,13 % 11,08 % 7,50 % 77,04 % 75,44 %
Delta -1,18 % -1,39 % -1,94 % -4,83 % -13,53 % -14,73 % -12,46 % - - -
Benchmark* -0,07 % -1,08 % 3,51 % 2,18 % -1,49 % 2,80 % 0,43 % 16,93 % 50,70 % 78,08 %
Delta -1,08 % -0,38 % -1,80 % 1,29 % -2,36 % -8,41 % -1,81 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,82 % - - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 7,67 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,31 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,70 % - -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -10,33 % - -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta -0,42 % - -
Rischio
Volatilità 24,85 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -20,72 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,39 % - -
Sortino -0,17 - -
VAR 95 -4,20 % - -
VAR 99 -14,12 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 - -
TEV 20,86 % - -
Information ratio (IR) -0,02 - -
Up Capture Ratio 0,53 - -
Down Capture Ratio 0,49 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 0,79 - -
31,82 - -
Beta bull 0,49 - -
Beta bear 1,36 - -
Asimmetria
Skewness -1,18 - -
Kurtosis 4,35 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR