Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,64 % 0,71 % -1,48 % -4,18 % -8,45 % -7,07 % -2,84 % - - -
Categoria 0,47 % 2,00 % 1,46 % 3,71 % -1,89 % 1,86 % -1,71 % -3,52 % 65,14 % 60,27 %
Delta 1,16 % -1,29 % -2,94 % -7,88 % -6,56 % -8,93 % -1,13 % - - -
Benchmark* 0,37 % 0,96 % 0,30 % 0,47 % -4,95 % 0,76 % -3,19 % 6,73 % 56,64 % 75,10 %
Delta 1,27 % -0,25 % -1,77 % -4,65 % -3,50 % -7,83 % 0,36 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,82 % - - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 7,58 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,31 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,74 % - -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -0,33 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -1,16 % - -
Rischio
Volatilità 24,26 % - -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -20,72 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,21 % - -
Sortino -0,51 - -
VAR 95 -4,20 % - -
VAR 99 -14,12 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 - -
TEV 19,65 % - -
Information ratio (IR) -0,06 - -
Up Capture Ratio 0,57 - -
Down Capture Ratio 0,60 - -
Indice Omega 0,89 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
36,07 - -
Beta bull 0,43 - -
Beta bear 1,36 - -
Asimmetria
Skewness -1,18 - -
Kurtosis 4,88 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR