Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % 1,14 % -0,02 % 12,10 % 3,15 % 38,05 % 39,87 % 43,56 % - -
Categoria 0,69 % 1,05 % -2,15 % 5,41 % 3,28 % 20,82 % 29,10 % 65,15 % 85,80 % 121,38 %
Delta 0,29 % 0,09 % 2,13 % 6,68 % -0,13 % 17,22 % 10,77 % -21,60 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,92 % -2,90 % 1,90 % 4,77 % 17,30 % 22,86 % 44,83 % 54,51 % 110,17 %
Delta 0,23 % -0,78 % 2,88 % 10,20 % -1,62 % 20,75 % 17,01 % -1,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,65 % 9,82 % - - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -29,99 % 7,05 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -13,87 % 9,31 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,43 % 9,91 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta 7,80 % -5,81 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 15,81 % -1,57 % -
Rischio
Volatilità 21,15 % 20,67 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,97 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -11,59 % -20,72 % -
Tempo di recupero 104 j 379 j -
DSR 13,84 % 14,98 % -
Sortino 2,48 0,47 -
VAR 95 -5,48 % -4,20 % -
VAR 99 -6,57 % -6,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,34 -
TEV 31,59 % 23,22 % -
Information ratio (IR) 0,50 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,04 0,31 -
Down Capture Ratio -0,67 0,10 -
Indice Omega 1,59 1,18 -
Reattività
Beta -0,29 0,29 -
R² 6,37 5,00 -
Beta bull 0,00 0,14 -
Beta bear -0,61 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,81 -
Kurtosis -0,21 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR