Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,40 % 1,24 % 2,28 % -12,33 % -7,22 % -4,19 % - - -
Categoria -0,01 % 1,66 % 4,77 % 12,83 % 1,57 % 6,10 % 5,16 % 10,55 % 72,82 % 70,76 %
Delta 0,21 % -1,27 % -3,52 % -10,55 % -13,89 % -13,32 % -9,35 % - - -
Benchmark* -0,66 % 1,76 % 3,55 % 5,75 % -3,56 % 1,03 % -1,54 % 16,87 % 51,11 % 77,47 %
Delta 0,86 % -1,36 % -2,31 % -3,47 % -8,77 % -8,25 % -2,65 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,82 % - - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 7,62 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,31 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,69 % - -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -6,27 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -2,14 % - -
Rischio
Volatilità 24,31 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -20,72 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,20 % - -
Sortino -0,50 - -
VAR 95 -4,20 % - -
VAR 99 -14,12 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 - -
TEV 20,36 % - -
Information ratio (IR) -0,11 - -
Up Capture Ratio 0,45 - -
Down Capture Ratio 0,50 - -
Indice Omega 0,90 - -
Reattività
Beta 0,78 - -
32,40 - -
Beta bull 0,51 - -
Beta bear 1,39 - -
Asimmetria
Skewness -1,16 - -
Kurtosis 4,83 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR