Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,46 % 2,36 % 1,01 % 1,40 % -0,03 % -1,27 % 66,05 % - -
Categoria -0,47 % -1,09 % 1,30 % 2,48 % 7,31 % 4,36 % 2,33 % 37,66 % 44,90 % 80,05 %
Delta 0,25 % 1,55 % 1,06 % -1,47 % -5,92 % -4,38 % -3,59 % 28,40 % - -
Benchmark* -0,55 % -1,33 % 1,63 % 3,43 % 11,18 % 5,89 % 3,71 % 58,86 % 84,49 % 140,29 %
Delta 0,33 % 1,79 % 0,73 % -2,43 % -9,79 % -5,92 % -4,97 % 7,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,18 % 38,94 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,28 % -16,15 % 22,87 % 8,73 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 3,71 % 24,66 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,04 % 19,45 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,55 % 16,77 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta -1,82 % 6,76 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -4,29 % 1,90 % -
Rischio
Volatilità 11,77 % 11,83 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -13,54 % -13,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,75 % 7,48 % -
Sortino 0,03 1,84 -
VAR 95 -2,34 % -2,34 % -
VAR 99 -5,76 % -3,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 1,16 -
TEV 9,13 % 8,84 % -
Information ratio (IR) -0,47 0,21 -
Up Capture Ratio 0,61 0,82 -
Down Capture Ratio 0,66 0,68 -
Indice Omega 1,03 1,50 -
Reattività
Beta 0,60 0,68 -
69,63 57,28 -
Beta bull 0,77 0,62 -
Beta bear 0,49 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,05 -
Kurtosis 2,43 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR