Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -1,32 % -2,22 % -0,45 % -0,77 % 0,28 % 1,51 % 3,35 % - -
Categoria -0,76 % -1,31 % -1,72 % -0,23 % -0,62 % 0,48 % 1,89 % 6,50 % -0,60 % 11,03 %
Delta 0,33 % -0,01 % -0,50 % -0,22 % -0,15 % -0,20 % -0,38 % -3,15 % - -
Benchmark* -0,47 % -1,40 % -2,20 % -0,52 % -0,68 % 0,49 % 2,26 % 6,40 % -1,47 % 13,18 %
Delta 0,04 % 0,08 % -0,02 % 0,07 % -0,09 % -0,22 % -0,75 % -3,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,47 % 7,45 % 0,44 % - - - - -
Categoria -4,65 % 7,74 % 2,24 % -7,29 % 5,93 % -1,84 % 9,40 % 3,09 %
Delta -1,82 % -0,30 % -1,80 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,94 % -0,80 % -1,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,35 % 1,46 % -
Categoria 2,09 % 2,40 % 0,39 %
Delta -0,74 % -0,94 % -
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -0,83 % -0,84 % -
Rischio
Volatilità 5,49 % 7,49 % -
Volatilità Categoria 4,84 % 6,65 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -3,88 % -11,31 % -
Tempo di recupero 99 j - -
DSR 4,03 % 5,85 % -
Sortino -0,16 -0,25 -
VAR 95 -1,32 % -1,41 % -
VAR 99 -1,47 % -4,87 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,19 -
TEV 1,08 % 1,02 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,99 0,96 -
Down Capture Ratio 1,05 1,00 -
Indice Omega 0,98 0,95 -
Reattività
Beta 1,01 0,98 -
96,14 98,20 -
Beta bull 0,93 0,97 -
Beta bear 1,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -1,31 -
Kurtosis -0,31 6,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index