Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,77 % -0,04 % 0,89 % 13,08 % 17,87 % 16,66 % 34,19 % 40,45 % - -
Categoria -0,43 % 1,07 % 1,38 % 11,00 % 17,18 % 16,33 % 30,56 % 54,66 % 70,67 % 129,84 %
Delta -1,34 % -1,11 % -0,49 % 2,08 % 0,70 % 0,33 % 3,63 % -14,21 % - -
Benchmark* -0,19 % 3,54 % 3,95 % 11,48 % 16,60 % 16,71 % 26,30 % 66,86 % 88,78 % 151,82 %
Delta -1,58 % -3,58 % -3,05 % 1,60 % 1,27 % -0,05 % 7,89 % -26,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,12 % -0,20 % 10,45 % - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -3,33 % -9,87 % -1,05 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 2,67 % -20,53 % -8,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,80 % 14,83 % -
Categoria 29,89 % 17,38 % 10,99 %
Delta 3,92 % -2,56 % -
Benchmark* 19,96 % 19,51 % 12,64 %
Delta 13,85 % -4,69 % -
Rischio
Volatilità 16,95 % 16,09 % -
Volatilità Categoria 11,55 % 12,73 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 12,01 % 14,11 % 14,40 %
Max drawdown -14,78 % -20,12 % -
Tempo di recupero - 437 j -
DSR 11,10 % 11,44 % -
Sortino 2,87 1,04 -
VAR 95 -2,58 % -3,21 % -
VAR 99 -6,68 % -6,68 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 0,74 -
TEV 12,60 % 9,90 % -
Information ratio (IR) 1,10 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,09 0,91 -
Down Capture Ratio 0,70 0,99 -
Indice Omega 1,84 1,29 -
Reattività
Beta 0,95 0,90 -
44,95 62,86 -
Beta bull 0,74 0,70 -
Beta bear 1,87 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,80 -
Kurtosis 1,73 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR