Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 1,03 % 0,20 % 7,16 % 1,29 % 5,23 % 15,72 % - - -
Categoria 0,36 % 2,08 % -1,88 % -3,01 % -4,14 % -2,46 % 4,10 % 5,73 % 46,23 % 58,36 %
Delta 0,30 % -1,05 % 2,08 % 10,17 % 5,43 % 7,69 % 11,62 % - - -
Benchmark* 0,68 % 2,46 % -2,09 % 0,33 % -2,23 % 0,82 % 15,93 % 10,09 % 45,25 % 74,61 %
Delta -0,02 % -1,42 % 2,29 % 6,83 % 3,52 % 4,41 % -0,20 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,25 % 1,98 % - - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 0,27 % -4,31 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -9,89 % 5,19 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,87 % - -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta 11,40 % - -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta -3,68 % - -
Rischio
Volatilità 14,01 % - -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -7,59 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,75 % - -
Sortino 1,28 - -
VAR 95 -3,37 % - -
VAR 99 -4,36 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 - -
TEV 6,18 % - -
Information ratio (IR) -0,60 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 1,34 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
81,45 - -
Beta bull 0,85 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -0,44 - -
Kurtosis -0,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR