Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % -0,06 % 2,30 % -21,45 % -19,99 % -17,23 % -21,36 % -32,13 % - -
Categoria 0,32 % 2,02 % 0,53 % -10,72 % -3,97 % -7,67 % 1,77 % 12,86 % 51,17 % 65,02 %
Delta -1,23 % -2,08 % 1,77 % -10,73 % -16,03 % -9,56 % -23,13 % -44,99 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,94 % 1,33 % -12,64 % -3,21 % -9,29 % 6,30 % 27,25 % 88,51 % 113,64 %
Delta -1,14 % -2,00 % 0,97 % -8,81 % -16,78 % -7,94 % -27,66 % -59,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,51 % -6,28 % -21,11 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -25,08 % -20,35 % -5,02 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,73 % -25,77 % -8,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,82 % -12,77 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta -26,87 % -16,79 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -31,82 % -21,29 % -
Rischio
Volatilità 21,17 % 20,89 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -24,46 % -39,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,09 % 15,53 % -
Sortino -1,65 -0,99 -
VAR 95 -5,32 % -5,01 % -
VAR 99 -7,12 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,33 -0,73 -
TEV 16,04 % 15,07 % -
Information ratio (IR) -1,98 -1,41 -
Up Capture Ratio 0,75 0,86 -
Down Capture Ratio 1,71 1,45 -
Indice Omega 0,63 0,78 -
Reattività
Beta 1,05 1,07 -
42,67 48,17 -
Beta bull 0,71 0,98 -
Beta bear 0,89 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,23 -
Kurtosis -0,26 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR