Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,52 % 0,83 % -5,81 % -16,06 % -28,74 % -21,13 % -24,66 % -32,48 % - -
Categoria -0,32 % 0,63 % 3,37 % -4,25 % -4,89 % -2,89 % 4,63 % 20,92 % 52,06 % 72,34 %
Delta 1,84 % 0,20 % -9,19 % -11,81 % -23,85 % -18,24 % -29,29 % -53,40 % - -
Benchmark* -0,23 % 1,47 % 4,20 % -5,12 % -5,71 % -4,07 % 8,58 % 35,26 % 87,38 % 124,76 %
Delta 1,76 % -0,64 % -10,02 % -10,94 % -23,04 % -17,05 % -33,24 % -67,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,51 % -6,28 % -21,11 % - - - - -
Categoria 16,54 % 14,09 % -16,08 % 23,05 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta -25,05 % -20,37 % -5,02 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,73 % -25,77 % -8,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,79 % -11,85 % -
Categoria 1,26 % 3,98 % 8,46 %
Delta -20,05 % -15,82 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -24,49 % -20,13 % -
Rischio
Volatilità 23,76 % 21,82 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -34,04 % -47,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,33 % 16,47 % -
Sortino -1,14 -0,88 -
VAR 95 -6,12 % -5,01 % -
VAR 99 -11,35 % -7,12 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -0,67 -
TEV 15,93 % 14,98 % -
Information ratio (IR) -1,54 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,85 0,86 -
Down Capture Ratio 1,47 1,38 -
Indice Omega 0,70 0,80 -
Reattività
Beta 1,03 1,06 -
55,08 53,01 -
Beta bull 0,76 1,01 -
Beta bear 0,94 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,07 -
Kurtosis 1,36 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR