Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -3,28 % -0,99 % -2,85 % 6,26 % 4,85 % 37,47 % 2,90 % - -
Categoria -0,29 % 0,05 % 6,77 % 2,00 % 3,17 % 4,00 % 19,70 % 38,92 % 36,75 % 91,32 %
Delta 0,25 % -3,33 % -7,76 % -4,85 % 3,09 % 0,85 % 17,77 % -36,02 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,03 % 6,79 % 3,75 % 4,46 % 5,23 % 25,26 % 59,59 % 73,89 % 158,26 %
Delta -0,10 % -4,31 % -7,78 % -6,59 % 1,80 % -0,39 % 12,21 % -56,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,23 % -8,51 % -6,28 % -21,11 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 2,60 % -25,00 % -20,49 % -5,02 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,17 % -34,73 % -25,77 % -8,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,79 % 0,53 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 25,75 % -8,57 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 21,95 % -14,10 % -
Rischio
Volatilità 26,97 % 23,14 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,99 % -38,08 % -
Tempo di recupero 90 j 953 j -
DSR 18,72 % 16,63 % -
Sortino 1,70 -0,15 -
VAR 95 -6,90 % -5,25 % -
VAR 99 -11,35 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 -0,11 -
TEV 21,84 % 18,18 % -
Information ratio (IR) 1,00 -0,78 -
Up Capture Ratio 1,30 1,01 -
Down Capture Ratio 0,86 1,48 -
Indice Omega 1,39 0,98 -
Reattività
Beta 1,04 1,12 -
34,46 38,75 -
Beta bull 0,78 0,89 -
Beta bear 1,14 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,12 -
Kurtosis 1,44 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR