Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,48 % 8,41 % 13,64 % 23,21 % 21,40 % 24,28 % 61,81 % 20,25 % - -
Categoria -0,56 % -0,91 % 0,02 % 13,38 % 9,35 % 9,42 % 18,63 % 42,75 % 39,98 % 96,56 %
Delta 3,05 % 9,31 % 13,62 % 9,83 % 12,05 % 14,85 % 43,18 % -22,50 % - -
Benchmark* -0,71 % -1,14 % -0,32 % 15,12 % 10,44 % 11,13 % 23,67 % 63,60 % 76,93 % 163,59 %
Delta 3,20 % 9,55 % 13,96 % 8,09 % 10,96 % 13,14 % 38,14 % -43,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,23 % -8,51 % -6,28 % -21,11 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,48 % 14,20 % -16,08 % 22,92 % 8,55 % 25,65 % -7,64 %
Delta 2,59 % -24,99 % -20,48 % -5,03 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,17 % -34,73 % -25,77 % -8,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 52,35 % 1,38 % -
Categoria 18,36 % 12,85 % 7,59 %
Delta 33,99 % -11,47 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 28,20 % -17,07 % -
Rischio
Volatilità 23,46 % 23,60 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -10,75 % -38,08 % -
Tempo di recupero 77 j 953 j -
DSR 13,24 % 16,81 % -
Sortino 3,80 -0,09 -
VAR 95 -4,21 % -5,25 % -
VAR 99 -6,90 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,15 -0,07 -
TEV 21,04 % 18,38 % -
Information ratio (IR) 1,34 -0,93 -
Up Capture Ratio 1,47 0,99 -
Down Capture Ratio 0,74 1,54 -
Indice Omega 1,89 1,00 -
Reattività
Beta 1,15 1,14 -
19,92 39,96 -
Beta bull 1,03 0,96 -
Beta bear 1,69 1,03 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,11 -
Kurtosis 0,16 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR