Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,01 % 6,77 % 7,60 % -9,32 % -23,60 % -17,35 % -22,95 % -29,17 % - -
Categoria 0,49 % 0,91 % 3,85 % 0,55 % -4,13 % -1,75 % 4,68 % 22,88 % 51,03 % 75,01 %
Delta 3,52 % 5,85 % 3,74 % -9,87 % -19,47 % -15,60 % -27,62 % -52,05 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,71 % 4,19 % 0,13 % -5,08 % -3,16 % 8,31 % 38,15 % 85,02 % 128,78 %
Delta 3,25 % 6,06 % 3,41 % -9,44 % -18,52 % -14,19 % -31,25 % -67,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,51 % -5,98 % -21,20 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta -25,08 % -20,10 % -5,12 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,73 % -25,46 % -8,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -25,93 % -12,97 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta -30,85 % -19,71 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -34,76 % -24,03 % -
Rischio
Volatilità 24,44 % 22,39 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -33,98 % -47,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,74 % 17,01 % -
Sortino -1,40 -0,92 -
VAR 95 -7,21 % -5,34 % -
VAR 99 -11,00 % -8,00 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,19 -0,70 -
TEV 16,92 % 15,59 % -
Information ratio (IR) -2,05 -1,54 -
Up Capture Ratio 0,56 0,79 -
Down Capture Ratio 1,38 1,39 -
Indice Omega 0,63 0,80 -
Reattività
Beta 0,97 1,07 -
52,12 51,75 -
Beta bull 0,95 1,10 -
Beta bear 0,92 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,11 -
Kurtosis 0,88 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR