Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,44 % -2,28 % -4,27 % -1,43 % -2,43 % 32,33 % 77,59 % - -
Categoria 0,13 % 1,49 % -2,05 % -3,11 % -0,31 % -1,13 % 21,11 % 32,66 % 31,70 % 86,30 %
Delta 0,24 % -0,05 % -0,23 % -1,16 % -1,12 % -1,29 % 11,23 % 44,94 % - -
Benchmark* -0,31 % 1,14 % -1,61 % -2,39 % 1,43 % -0,34 % 27,36 % 52,86 % 66,27 % 153,47 %
Delta 0,68 % 0,30 % -0,66 % -1,88 % -2,86 % -2,09 % 4,97 % 24,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,73 % 33,52 % 49,30 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,48 % 14,17 % -16,06 % 22,95 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,11 % 17,04 % 35,13 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,33 % 7,30 % 29,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,34 % 20,02 % -
Categoria 8,03 % 9,09 % 5,57 %
Delta 8,31 % 10,93 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 4,51 % 5,40 % -
Rischio
Volatilità 20,36 % 18,51 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -13,88 % -26,48 % -
Tempo di recupero 39 j 228 j -
DSR 14,59 % 12,51 % -
Sortino 0,98 1,36 -
VAR 95 -3,14 % -3,18 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,92 -
TEV 8,21 % 8,66 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,62 -
Up Capture Ratio 1,31 1,37 -
Down Capture Ratio 1,26 1,36 -
Indice Omega 1,28 1,39 -
Reattività
Beta 1,25 1,31 -
87,27 82,68 -
Beta bull 1,53 1,40 -
Beta bear 1,09 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,56 -
Kurtosis 6,01 3,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR