Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -0,51 % 0,62 % -0,95 % 3,46 % 4,48 % 5,33 % 20,73 % - -
Categoria -0,20 % -0,29 % 0,43 % -0,73 % 2,04 % 2,65 % 3,20 % 17,16 % 14,56 % 29,09 %
Delta -0,25 % -0,21 % 0,19 % -0,22 % 1,42 % 1,82 % 2,12 % 3,58 % - -
Benchmark* 0,27 % 0,21 % 1,27 % 0,05 % 3,81 % 4,65 % 5,33 % 20,87 % 21,20 % 45,60 %
Delta -0,71 % -0,72 % -0,65 % -1,01 % -0,35 % -0,17 % 0,00 % -0,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,34 % 13,21 % 7,26 % - - - - -
Categoria -0,19 % 10,91 % 7,83 % -7,91 % 7,15 % -1,81 % 11,46 % -1,06 %
Delta -1,14 % 2,31 % -0,56 % - - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 0,99 % -1,45 % -2,30 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,37 % 6,09 % -
Categoria 2,99 % 5,20 % 2,53 %
Delta 2,39 % 0,89 % -
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta 0,99 % 0,08 % -
Rischio
Volatilità 4,14 % 5,84 % -
Volatilità Categoria 2,69 % 4,02 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,13 % -9,93 % -
Tempo di recupero 43 j 489 j -
DSR 2,67 % 4,33 % -
Sortino 1,25 0,76 -
VAR 95 -0,97 % -1,08 % -
VAR 99 -1,19 % -3,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,56 -
TEV 2,17 % 2,78 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,03 -
Up Capture Ratio 0,96 0,90 -
Down Capture Ratio 0,85 0,85 -
Indice Omega 1,28 1,26 -
Reattività
Beta 0,91 0,89 -
R² 73,36 78,50 -
Beta bull 0,96 0,90 -
Beta bear 0,85 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -1,31 -
Kurtosis -0,70 5,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index