Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,54 % 1,86 % 1,95 % 5,29 % 1,13 % -1,38 % 19,04 % - -
Categoria 0,23 % 0,47 % 1,42 % 1,39 % 3,33 % 0,88 % -0,33 % 17,66 % 17,25 % 28,36 %
Delta 0,11 % 0,08 % 0,44 % 0,57 % 1,96 % 0,25 % -1,04 % 1,38 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,54 % 1,84 % 1,80 % 3,91 % 1,15 % -2,16 % 21,38 % 24,53 % 46,28 %
Delta 0,08 % 0,00 % 0,02 % 0,15 % 1,37 % -0,02 % 0,78 % -2,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,34 % 13,21 % 7,26 % - - - - -
Categoria -0,55 % 10,74 % 7,83 % -8,01 % 7,05 % -1,83 % 11,65 % -0,95 %
Delta -0,78 % 2,48 % -0,56 % - - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 0,99 % -1,45 % -2,30 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,34 % 6,21 % -
Categoria -0,55 % 5,89 % 3,18 %
Delta -0,78 % 0,32 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 0,99 % -0,85 % -
Rischio
Volatilità 7,71 % 6,09 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 4,27 % 4,56 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -9,93 % -9,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,50 % 4,41 % -
Sortino -0,55 0,72 -
VAR 95 -2,67 % -1,05 % -
VAR 99 -3,74 % -3,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 0,52 -
TEV 3,07 % 3,05 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,98 0,87 -
Down Capture Ratio 0,92 0,85 -
Indice Omega 0,85 1,23 -
Reattività
Beta 0,93 0,90 -
84,59 75,88 -
Beta bull 0,94 0,99 -
Beta bear 0,91 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,92 -
Kurtosis 4,35 5,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index