Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,55 % -0,51 % -5,42 % -5,82 % 10,43 % 18,91 % 26,16 % 42,72 % - -
Categoria 0,16 % -1,58 % -3,01 % 1,21 % 9,84 % 9,92 % 13,55 % 40,37 % 35,56 % 94,15 %
Delta 1,39 % 1,08 % -2,40 % -7,03 % 0,60 % 8,99 % 12,61 % 2,35 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,72 % -1,95 % 3,14 % 13,68 % 13,99 % 18,41 % 60,22 % 73,75 % 159,80 %
Delta 0,70 % 0,22 % -3,46 % -8,96 % -3,25 % 4,93 % 7,76 % -17,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,42 % 5,53 % 2,84 % - - - - -
Categoria 5,71 % 16,43 % 14,09 % -16,07 % 22,91 % 8,60 % 25,62 % -7,64 %
Delta 7,71 % -10,91 % -11,25 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,35 % -20,70 % -16,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,21 % 12,06 % -
Categoria 16,81 % 12,61 % 6,55 %
Delta 10,40 % -0,55 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 6,19 % -5,48 % -
Rischio
Volatilità 17,40 % 17,71 % -
Volatilità Categoria 9,22 % 10,98 % 11,65 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -17,68 % -23,34 % -
Tempo di recupero - 238 j -
DSR 11,09 % 12,03 % -
Sortino 2,27 0,77 -
VAR 95 -4,02 % -4,02 % -
VAR 99 -5,78 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,52 -
TEV 12,40 % 11,58 % -
Information ratio (IR) 0,50 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,27 1,03 -
Down Capture Ratio 1,20 1,20 -
Indice Omega 1,62 1,23 -
Reattività
Beta 1,21 1,02 -
50,74 57,27 -
Beta bull 1,00 1,12 -
Beta bear 1,70 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,08 -
Kurtosis -0,07 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR