Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,72 % 1,00 % 3,40 % -1,46 % 0,71 % 3,56 % - - -
Categoria -0,10 % 0,30 % 0,93 % 4,13 % 0,41 % 1,73 % 4,14 % 12,00 % 17,96 % 23,26 %
Delta 0,08 % 0,43 % 0,08 % -0,73 % -1,87 % -1,02 % -0,58 % - - -
Benchmark* -0,22 % -0,22 % 0,26 % 3,39 % 3,91 % 7,75 % 9,01 % 23,50 % 31,37 % 37,82 %
Delta 0,20 % 0,95 % 0,74 % 0,01 % -5,37 % -7,04 % -5,45 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,35 % 6,26 % - - - - - -
Categoria 7,47 % 7,70 % -11,40 % 6,67 % 1,60 % 13,14 % -6,26 % 5,93 %
Delta -1,11 % -1,45 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 0,29 % -6,72 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,96 % - -
Categoria 3,75 % 4,76 % 3,27 %
Delta -0,79 % - -
Benchmark* 9,86 % 9,06 % 5,45 %
Delta -6,91 % - -
Rischio
Volatilità 6,79 % - -
Volatilità Categoria 6,12 % 5,88 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 8,29 % 8,55 % 9,03 %
Max drawdown -9,65 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,46 % - -
Sortino 0,00 - -
VAR 95 -1,77 % - -
VAR 99 -3,27 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 - -
TEV 5,98 % - -
Information ratio (IR) -1,16 - -
Up Capture Ratio 0,56 - -
Down Capture Ratio 0,69 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 0,58 - -
49,35 - -
Beta bull 0,35 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -1,42 - -
Kurtosis 3,50 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU