Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,37 % 4,16 % -3,49 % -0,73 % -0,41 % 3,49 % - - -
Categoria -0,04 % 0,82 % 4,69 % -1,75 % 0,73 % 0,23 % 3,68 % 11,14 % 20,10 % 20,47 %
Delta -0,12 % -0,45 % -0,53 % -1,74 % -1,46 % -0,63 % -0,18 % - - -
Benchmark* 0,31 % 0,80 % 4,78 % 1,43 % 8,43 % 7,54 % 7,85 % 24,06 % 38,71 % 36,19 %
Delta -0,47 % -0,43 % -0,62 % -4,91 % -9,16 % -7,94 % -4,35 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,35 % 6,26 % - - - - - -
Categoria 7,30 % 7,61 % -11,38 % 6,55 % 1,86 % 12,87 % -6,34 % 5,92 %
Delta -0,95 % -1,35 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 0,29 % -6,72 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,37 % - -
Categoria 2,86 % 1,98 % 3,19 %
Delta -0,49 % - -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -5,24 % - -
Rischio
Volatilità 6,61 % - -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,03 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -9,65 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,43 % - -
Sortino -0,16 - -
VAR 95 -1,77 % - -
VAR 99 -3,27 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 - -
TEV 6,20 % - -
Information ratio (IR) -0,85 - -
Up Capture Ratio 0,53 - -
Down Capture Ratio 0,61 - -
Indice Omega 0,93 - -
Reattività
Beta 0,54 - -
45,81 - -
Beta bull 0,36 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -1,52 - -
Kurtosis 4,04 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU