Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,55 % 0,01 % 0,61 % -2,42 % -0,58 % 3,35 % - - -
Categoria -0,05 % -0,61 % 0,10 % 0,72 % -0,35 % 0,02 % 3,10 % 15,07 % 16,33 % 19,67 %
Delta 0,06 % 0,07 % -0,09 % -0,11 % -2,07 % -0,59 % 0,25 % - - -
Benchmark* 0,11 % -1,23 % -1,03 % 1,07 % 5,96 % 6,77 % 8,57 % 30,56 % 29,81 % 34,60 %
Delta -0,10 % 0,68 % 1,04 % -0,45 % -8,38 % -7,34 % -5,22 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,35 % 6,26 % - - - - - -
Categoria 7,38 % 7,67 % -11,42 % 6,57 % 1,66 % 13,10 % -6,29 % 5,92 %
Delta -1,03 % -1,41 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 0,29 % -6,72 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,46 % - -
Categoria 4,27 % 3,18 % 3,38 %
Delta 0,19 % - -
Benchmark* 9,14 % 7,15 % 6,18 %
Delta -4,68 % - -
Rischio
Volatilità 6,78 % - -
Volatilità Categoria 6,02 % 6,14 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 8,96 % 9,18 %
Max drawdown -9,65 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,42 % - -
Sortino 0,25 - -
VAR 95 -1,77 % - -
VAR 99 -3,27 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 - -
TEV 6,20 % - -
Information ratio (IR) -0,76 - -
Up Capture Ratio 0,58 - -
Down Capture Ratio 0,62 - -
Indice Omega 1,09 - -
Reattività
Beta 0,55 - -
46,22 - -
Beta bull 0,35 - -
Beta bear 0,61 - -
Asimmetria
Skewness -1,51 - -
Kurtosis 3,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU