Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % -2,62 % 5,73 % 26,57 % 35,38 % 33,65 % 58,84 % 97,98 % - -
Categoria -0,06 % -0,77 % 1,56 % 5,27 % 8,53 % 7,55 % 15,67 % 40,58 % 49,88 % 86,55 %
Delta 0,56 % -1,85 % 4,17 % 21,30 % 26,85 % 26,10 % 43,17 % 57,40 % - -
Benchmark* 0,64 % -0,10 % 2,06 % 6,12 % 12,28 % 11,32 % 21,11 % 49,87 % 68,34 % 107,23 %
Delta -0,14 % -2,52 % 3,66 % 20,45 % 23,10 % 22,33 % 37,73 % 48,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,27 % 11,71 % 15,57 % - - - - -
Categoria 8,62 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,65 % -2,74 % 2,97 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,47 % -6,85 % 7,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 61,55 % 27,54 % -
Categoria 17,39 % 13,16 % 8,74 %
Delta 44,16 % 14,38 % -
Benchmark* 22,40 % 15,89 % 11,31 %
Delta 39,15 % 11,65 % -
Rischio
Volatilità 12,42 % 13,32 % -
Volatilità Categoria 8,21 % 10,25 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,02 % 11,53 % 12,12 %
Max drawdown -5,98 % -16,71 % -
Tempo di recupero 37 j 173 j -
DSR 5,78 % 9,01 % -
Sortino 10,31 2,73 -
VAR 95 -1,98 % -2,40 % -
VAR 99 -4,07 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,80 1,84 -
TEV 9,78 % 8,25 % -
Information ratio (IR) 4,00 1,41 -
Up Capture Ratio 1,60 1,15 -
Down Capture Ratio 0,38 0,82 -
Indice Omega 4,11 1,82 -
Reattività
Beta 0,96 0,91 -
38,09 62,24 -
Beta bull 0,54 0,62 -
Beta bear 1,57 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,98 -
Kurtosis 2,02 4,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR