Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,37 % 3,94 % 14,92 % 14,72 % 30,04 % 27,30 % 51,72 % 95,60 % - -
Categoria 0,30 % -0,33 % 2,06 % 1,31 % 6,47 % 5,85 % 14,23 % 41,49 % 51,40 % 83,39 %
Delta 1,07 % 4,26 % 12,86 % 13,40 % 23,58 % 21,45 % 37,49 % 54,11 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,44 % 3,43 % 3,75 % 10,19 % 9,80 % 18,76 % 51,88 % 68,53 % 106,10 %
Delta 0,85 % 3,49 % 11,49 % 10,97 % 19,86 % 17,50 % 32,96 % 43,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,27 % 11,71 % 15,57 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,65 % -2,74 % 2,97 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,47 % -6,85 % 7,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,21 % 22,05 % -
Categoria 18,80 % 11,87 % 8,31 %
Delta 28,41 % 10,18 % -
Benchmark* 23,10 % 14,09 % 11,13 %
Delta 24,11 % 7,96 % -
Rischio
Volatilità 10,70 % 12,50 % -
Volatilità Categoria 9,11 % 10,26 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,85 % 11,56 % 12,20 %
Max drawdown -5,98 % -16,71 % -
Tempo di recupero 37 j 173 j -
DSR 6,09 % 9,01 % -
Sortino 7,43 2,11 -
VAR 95 -1,98 % -2,40 % -
VAR 99 -4,07 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,23 1,52 -
TEV 6,84 % 7,08 % -
Information ratio (IR) 3,52 1,12 -
Up Capture Ratio 1,25 1,04 -
Down Capture Ratio 0,45 0,79 -
Indice Omega 3,12 1,64 -
Reattività
Beta 0,93 0,90 -
59,37 68,84 -
Beta bull 0,77 0,71 -
Beta bear 1,43 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -1,41 -
Kurtosis 1,05 5,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR