Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,95 % 11,19 % -3,73 % 2,30 % -0,87 % 4,37 % - - -
Categoria 0,14 % 2,28 % 8,61 % -6,34 % -0,22 % -2,59 % 4,19 % 18,55 % 66,79 % 58,50 %
Delta 0,13 % -0,33 % 2,58 % 2,61 % 2,52 % 1,72 % 0,18 % - - -
Benchmark* -0,37 % 1,54 % 6,65 % -9,13 % -2,13 % -4,67 % 4,86 % 18,92 % 80,28 % 69,40 %
Delta 0,65 % 0,41 % 4,55 % 5,40 % 4,43 % 3,80 % -0,49 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,71 % 15,57 % - - - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta -2,59 % 2,85 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,85 % 7,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,01 % - -
Categoria 2,80 % 5,09 % 9,97 %
Delta 1,21 % - -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -0,58 % - -
Rischio
Volatilità 14,87 % - -
Volatilità Categoria 12,39 % 11,54 % 11,88 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -16,71 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,20 % - -
Sortino 0,06 - -
VAR 95 -3,00 % - -
VAR 99 -9,16 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 - -
TEV 8,25 % - -
Information ratio (IR) -0,07 - -
Up Capture Ratio 0,83 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 0,83 - -
72,28 - -
Beta bull 0,65 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,81 - -
Kurtosis 6,86 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR