Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,30 % 0,00 % 4,53 % 7,15 % 4,86 % 9,89 % 15,55 % - - -
Categoria 0,80 % -0,22 % 1,69 % 2,95 % 1,69 % 3,29 % 7,38 % 29,98 % 66,83 % 74,87 %
Delta 0,51 % 0,22 % 2,84 % 4,21 % 3,17 % 6,60 % 8,17 % - - -
Benchmark* 1,24 % -0,14 % 2,74 % 4,87 % 0,95 % 2,16 % 7,09 % 28,81 % 86,40 % 91,38 %
Delta 0,07 % 0,15 % 1,79 % 2,29 % 3,91 % 7,73 % 8,47 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,71 % 15,57 % - - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -2,63 % 3,01 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,85 % 7,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,67 % - -
Categoria 5,90 % 8,91 % 10,70 %
Delta 6,77 % - -
Benchmark* 6,46 % 8,76 % 13,31 %
Delta 6,21 % - -
Rischio
Volatilità 14,46 % - -
Volatilità Categoria 12,79 % 10,68 % 11,28 %
Volatilità Benchmark 15,48 % 12,55 % 13,14 %
Max drawdown -16,71 % - -
Tempo di recupero 173 j - -
DSR 11,28 % - -
Sortino 0,89 - -
VAR 95 -2,40 % - -
VAR 99 -9,16 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 - -
TEV 7,42 % - -
Information ratio (IR) 0,84 - -
Up Capture Ratio 0,92 - -
Down Capture Ratio 0,75 - -
Indice Omega 1,32 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
77,34 - -
Beta bull 0,58 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -1,95 - -
Kurtosis 8,00 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR