Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 1,88 % 1,11 % 1,72 % 4,02 % 4,02 % 8,65 % - - -
Categoria 0,22 % 1,01 % -0,07 % 0,48 % 0,47 % 0,47 % 5,71 % 31,02 % 63,16 % 66,27 %
Delta -0,16 % 0,87 % 1,18 % 1,24 % 3,55 % 3,55 % 2,94 % - - -
Benchmark* -0,29 % 1,23 % 0,61 % -2,85 % -1,55 % -1,55 % 6,60 % 29,94 % 80,82 % 79,74 %
Delta 0,34 % 0,66 % 0,50 % 4,57 % 5,57 % 5,57 % 2,05 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,71 % 15,57 % - - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,14 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,48 % 5,72 %
Delta -2,63 % 3,01 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,85 % 7,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,83 % - -
Categoria 5,85 % 7,00 % 10,64 %
Delta 0,98 % - -
Benchmark* 6,09 % 6,67 % 12,41 %
Delta 0,74 % - -
Rischio
Volatilità 15,46 % - -
Volatilità Categoria 12,99 % 11,61 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 13,57 % 13,76 %
Max drawdown -16,71 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,33 % - -
Sortino 0,30 - -
VAR 95 -3,00 % - -
VAR 99 -9,16 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 - -
TEV 8,31 % - -
Information ratio (IR) 0,09 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,84 - -
Indice Omega 1,13 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
73,59 - -
Beta bull 0,67 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,67 - -
Kurtosis 5,79 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR