Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 1,44 % 5,27 % 12,59 % 24,62 % 4,92 % 26,25 % 63,00 % - -
Categoria -0,50 % 0,08 % 3,13 % 5,09 % 10,32 % 2,81 % 8,74 % 39,70 % 58,60 % 75,01 %
Delta 0,28 % 1,36 % 2,14 % 7,50 % 14,30 % 2,11 % 17,52 % 23,29 % - -
Benchmark* -0,18 % 1,08 % 3,84 % 6,23 % 12,49 % 4,02 % 7,35 % 41,14 % 78,38 % 91,15 %
Delta -0,05 % 0,36 % 1,43 % 6,36 % 12,14 % 0,91 % 18,91 % 21,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,27 % 12,46 % 14,81 % - - - - -
Categoria 8,61 % 14,37 % 12,53 % -8,01 % 24,70 % -2,70 % 23,20 % -9,51 %
Delta 14,65 % -1,91 % 2,28 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,46 % -6,10 % 7,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,27 % 16,75 % -
Categoria 8,61 % 11,81 % 9,91 %
Delta 14,65 % 4,94 % -
Benchmark* 6,80 % 10,87 % 12,32 %
Delta 16,46 % 5,88 % -
Rischio
Volatilità 15,32 % 12,68 % -
Volatilità Categoria 11,92 % 10,12 % 10,57 %
Volatilità Benchmark 14,01 % 11,89 % 12,48 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 11,67 % 9,14 % -
Sortino 1,80 1,50 -
VAR 95 -1,92 % -2,39 % -
VAR 99 -10,22 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 1,08 -
TEV 7,11 % 7,28 % -
Information ratio (IR) 2,31 0,81 -
Up Capture Ratio 1,27 0,99 -
Down Capture Ratio 0,80 0,78 -
Indice Omega 1,69 1,49 -
Reattività
Beta 0,97 0,88 -
78,50 68,33 -
Beta bull 0,92 0,71 -
Beta bear 0,95 1,00 -
Asimmetria
Skewness -2,33 -1,48 -
Kurtosis 11,01 7,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR