Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,47 % 3,64 % 6,73 % 2,79 % 9,88 % 14,87 % - - -
Categoria 0,38 % 0,45 % 1,03 % 3,53 % -0,68 % 3,86 % 7,81 % 26,54 % 65,73 % 75,96 %
Delta -0,23 % 0,02 % 2,61 % 3,20 % 3,46 % 6,02 % 7,06 % - - -
Benchmark* 0,59 % 0,79 % 2,45 % 5,77 % -1,79 % 2,84 % 8,56 % 26,50 % 85,78 % 92,17 %
Delta -0,45 % -0,32 % 1,19 % 0,96 % 4,57 % 7,05 % 6,31 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,46 % 14,81 % - - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -1,89 % 2,25 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,10 % 7,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,96 % - -
Categoria 5,52 % 7,84 % 11,27 %
Delta 1,44 % - -
Benchmark* 5,12 % 7,73 % 13,78 %
Delta 1,84 % - -
Rischio
Volatilità 16,34 % - -
Volatilità Categoria 13,05 % 10,86 % 11,30 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 12,75 % 13,19 %
Max drawdown -15,73 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,92 % - -
Sortino 0,32 - -
VAR 95 -3,57 % - -
VAR 99 -10,22 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 - -
TEV 6,89 % - -
Information ratio (IR) 0,27 - -
Up Capture Ratio 1,07 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 1,20 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
82,45 - -
Beta bull 0,75 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness -1,90 - -
Kurtosis 7,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR