Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % -0,23 % 4,14 % 6,62 % 4,63 % 9,78 % 14,54 % - - -
Categoria 0,80 % -0,22 % 1,69 % 2,95 % 1,69 % 3,29 % 7,38 % 29,98 % 66,83 % 74,87 %
Delta 0,55 % -0,01 % 2,44 % 3,67 % 2,94 % 6,49 % 7,16 % - - -
Benchmark* 1,24 % -0,14 % 2,74 % 4,87 % 0,95 % 2,16 % 7,09 % 28,81 % 86,40 % 91,38 %
Delta 0,10 % -0,08 % 1,40 % 1,75 % 3,68 % 7,61 % 7,46 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % 14,87 % - - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -2,37 % 2,31 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,58 % 7,23 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,03 % - -
Categoria 5,90 % 8,91 % 10,70 %
Delta 7,12 % - -
Benchmark* 6,46 % 8,76 % 13,31 %
Delta 6,56 % - -
Rischio
Volatilità 15,37 % - -
Volatilità Categoria 12,79 % 10,68 % 11,28 %
Volatilità Benchmark 15,48 % 12,55 % 13,14 %
Max drawdown -16,42 % - -
Tempo di recupero 174 j - -
DSR 12,25 % - -
Sortino 0,85 - -
VAR 95 -1,98 % - -
VAR 99 -10,59 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 - -
TEV 6,24 % - -
Information ratio (IR) 1,05 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 0,83 - -
Indice Omega 1,32 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
84,31 - -
Beta bull 0,73 - -
Beta bear 0,98 - -
Asimmetria
Skewness -2,49 - -
Kurtosis 11,64 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR