Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 4,35 % -4,40 % -4,42 % -0,44 % -1,97 % 3,70 % - - -
Categoria 0,38 % 2,99 % -4,34 % -7,24 % -4,05 % -4,74 % 1,98 % 14,76 % 61,21 % 55,88 %
Delta 0,58 % 1,35 % -0,06 % 2,81 % 3,61 % 2,77 % 1,72 % - - -
Benchmark* 0,52 % 3,78 % -6,75 % -9,26 % -5,51 % -6,11 % 3,40 % 14,40 % 74,12 % 67,86 %
Delta 0,44 % 0,57 % 2,35 % 4,84 % 5,07 % 4,15 % 0,30 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % 14,87 % - - - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta -2,33 % 2,15 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,58 % 7,23 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,26 % - -
Categoria 4,81 % 6,20 % 12,87 %
Delta 0,45 % - -
Benchmark* 8,65 % 7,96 % 15,28 %
Delta -3,39 % - -
Rischio
Volatilità 10,87 % - -
Volatilità Categoria 9,26 % 10,43 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 11,46 % 12,34 % 14,12 %
Max drawdown -10,32 % - -
Tempo di recupero 71 j - -
DSR 7,67 % - -
Sortino 0,24 - -
VAR 95 -2,14 % - -
VAR 99 -3,68 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 - -
TEV 6,63 % - -
Information ratio (IR) -0,51 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,84 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,78 - -
68,09 - -
Beta bull 0,73 - -
Beta bear 0,68 - -
Asimmetria
Skewness -0,18 - -
Kurtosis -0,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR