Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 0,23 % 3,35 % -3,95 % 0,86 % 2,67 % 6,00 % - - -
Categoria -0,44 % 0,28 % 2,39 % -4,45 % -2,77 % -0,28 % 5,39 % 22,19 % 62,24 % 61,96 %
Delta -0,03 % -0,05 % 0,96 % 0,50 % 3,63 % 2,95 % 0,61 % - - -
Benchmark* -0,35 % 0,81 % 2,04 % -7,56 % -6,85 % -2,73 % 5,72 % 20,48 % 75,60 % 75,00 %
Delta -0,11 % -0,58 % 1,31 % 3,61 % 7,72 % 5,40 % 0,28 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % 14,87 % - - - - - -
Categoria 14,31 % 12,57 % -8,14 % 24,59 % -2,57 % 23,23 % -9,42 % 5,70 %
Delta -2,34 % 2,29 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,58 % 7,23 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,09 % - -
Categoria 2,82 % 5,07 % 9,98 %
Delta 1,28 % - -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -0,49 % - -
Rischio
Volatilità 15,61 % - -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -16,42 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,90 % - -
Sortino 0,06 - -
VAR 95 -2,89 % - -
VAR 99 -10,59 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 - -
TEV 6,86 % - -
Information ratio (IR) -0,07 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 0,90 - -
Indice Omega 1,02 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
81,27 - -
Beta bull 0,77 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness -2,26 - -
Kurtosis 10,12 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR