Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 1,00 % 6,68 % 9,13 % 20,28 % 12,77 % 48,05 % 73,59 % - -
Categoria -0,33 % 1,22 % 5,26 % 3,18 % 6,58 % 4,72 % 23,15 % 39,95 % 49,26 % 87,44 %
Delta -0,05 % -0,22 % 1,41 % 5,94 % 13,70 % 8,05 % 24,90 % 33,63 % - -
Benchmark* -0,69 % 0,25 % 3,82 % 4,48 % 8,31 % 6,48 % 25,71 % 45,39 % 65,52 % 107,96 %
Delta 0,31 % 0,76 % 2,86 % 4,65 % 11,97 % 6,29 % 22,34 % 28,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,34 % 11,98 % 14,87 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,71 % -2,47 % 2,27 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,53 % -6,58 % 7,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,73 % 17,45 % -
Categoria 9,13 % 10,36 % 7,45 %
Delta 17,60 % 7,09 % -
Benchmark* 9,67 % 12,50 % 10,02 %
Delta 17,06 % 4,95 % -
Rischio
Volatilità 15,41 % 12,24 % -
Volatilità Categoria 12,25 % 10,10 % 10,40 %
Volatilità Benchmark 13,36 % 11,44 % 12,14 %
Max drawdown -12,94 % -16,42 % -
Tempo di recupero 40 j 174 j -
DSR 12,06 % 8,88 % -
Sortino 2,05 1,62 -
VAR 95 -2,21 % -2,14 % -
VAR 99 -10,59 % -3,77 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 1,18 -
TEV 5,46 % 5,43 % -
Information ratio (IR) 3,12 0,91 -
Up Capture Ratio 1,34 1,06 -
Down Capture Ratio 0,86 0,89 -
Indice Omega 1,81 1,53 -
Reattività
Beta 1,08 0,96 -
87,92 80,45 -
Beta bull 1,02 0,87 -
Beta bear 1,09 1,01 -
Asimmetria
Skewness -2,68 -1,76 -
Kurtosis 12,83 9,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR