Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -1,36 % 0,32 % 10,37 % 1,69 % 3,30 % 5,06 % - - -
Categoria 0,04 % -0,43 % 1,25 % 9,00 % -0,60 % 0,80 % 4,12 % 28,84 % 61,94 % 65,06 %
Delta 0,20 % -0,94 % -0,94 % 1,37 % 2,29 % 2,50 % 0,94 % - - -
Benchmark* 0,71 % -0,38 % 1,44 % 7,86 % -3,59 % -1,35 % 4,40 % 27,32 % 77,85 % 77,73 %
Delta -0,48 % -0,98 % -1,12 % 2,51 % 5,28 % 4,64 % 0,66 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,98 % 14,87 % - - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,14 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -2,37 % 2,31 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,58 % 7,23 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,28 % - -
Categoria 5,20 % 9,36 % 10,43 %
Delta 3,08 % - -
Benchmark* 6,04 % 9,05 % 12,47 %
Delta 2,24 % - -
Rischio
Volatilità 16,00 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,10 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 15,68 % 12,91 % 13,31 %
Max drawdown -16,42 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,88 % - -
Sortino 0,41 - -
VAR 95 -2,89 % - -
VAR 99 -10,59 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 - -
TEV 6,72 % - -
Information ratio (IR) 0,33 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,90 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
82,87 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 0,98 - -
Asimmetria
Skewness -2,17 - -
Kurtosis 9,33 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR