Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 2,86 % 13,66 % 27,20 % 40,70 % 37,74 % 65,46 % 107,07 % - -
Categoria 0,10 % 0,41 % 3,37 % 4,54 % 9,80 % 8,54 % 18,00 % 42,92 % 51,93 % 89,01 %
Delta 0,81 % 2,45 % 10,29 % 22,66 % 30,90 % 29,19 % 47,46 % 64,15 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,42 % 2,62 % 4,91 % 12,83 % 11,65 % 22,58 % 52,30 % 69,17 % 109,07 %
Delta 0,72 % 3,27 % 11,04 % 22,29 % 27,87 % 26,09 % 42,88 % 54,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,34 % 11,98 % 14,87 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,71 % -2,47 % 2,27 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,53 % -6,58 % 7,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,18 % 27,66 % -
Categoria 17,40 % 13,16 % 8,74 %
Delta 44,78 % 14,50 % -
Benchmark* 22,40 % 15,89 % 11,31 %
Delta 39,78 % 11,78 % -
Rischio
Volatilità 12,12 % 13,16 % -
Volatilità Categoria 8,22 % 10,25 % 10,48 %
Volatilità Benchmark 8,02 % 11,53 % 12,12 %
Max drawdown -6,35 % -16,42 % -
Tempo di recupero 47 j 174 j -
DSR 5,40 % 8,86 % -
Sortino 11,15 2,79 -
VAR 95 -1,82 % -2,14 % -
VAR 99 -3,77 % -3,77 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,97 1,88 -
TEV 8,19 % 6,79 % -
Information ratio (IR) 4,86 1,74 -
Up Capture Ratio 1,70 1,19 -
Down Capture Ratio 0,61 0,89 -
Indice Omega 4,50 1,86 -
Reattività
Beta 1,12 0,98 -
54,98 73,42 -
Beta bull 0,81 0,77 -
Beta bear 1,45 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,35 -
Kurtosis 0,90 7,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR