Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,69 % 10,47 % -2,43 % 3,83 % 3,72 % 7,25 % - - -
Categoria -0,24 % 0,45 % 9,09 % -3,80 % 0,72 % 0,89 % 5,23 % 27,37 % 71,62 % 66,13 %
Delta 0,22 % 0,24 % 1,38 % 1,37 % 3,11 % 2,84 % 2,02 % - - -
Benchmark* -0,23 % 0,04 % 9,35 % -5,71 % -3,24 % -1,08 % 6,07 % 26,81 % 87,71 % 80,02 %
Delta 0,22 % 0,65 % 1,13 % 3,29 % 7,07 % 4,80 % 1,18 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,25 % 14,88 % - - - - - -
Categoria 14,32 % 12,58 % -8,12 % 24,59 % -2,58 % 23,25 % -9,40 % 5,70 %
Delta -2,07 % 2,30 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,31 % 7,24 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,94 % - -
Categoria 2,83 % 5,09 % 9,98 %
Delta 1,12 % - -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -0,64 % - -
Rischio
Volatilità 15,41 % - -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -15,83 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,80 % - -
Sortino 0,05 - -
VAR 95 -3,20 % - -
VAR 99 -10,21 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 - -
TEV 7,34 % - -
Information ratio (IR) -0,09 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
78,38 - -
Beta bull 0,68 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness -2,18 - -
Kurtosis 9,26 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR