Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -1,28 % 0,31 % 10,17 % 2,08 % 3,31 % 4,96 % - - -
Categoria 0,04 % -0,43 % 1,25 % 9,00 % -0,60 % 0,80 % 4,12 % 28,84 % 61,94 % 65,06 %
Delta -0,10 % -0,85 % -0,94 % 1,17 % 2,67 % 2,51 % 0,84 % - - -
Benchmark* 0,71 % -0,38 % 1,44 % 7,86 % -3,59 % -1,35 % 4,40 % 27,32 % 77,85 % 77,73 %
Delta -0,78 % -0,90 % -1,13 % 2,31 % 5,67 % 4,65 % 0,56 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,25 % 14,88 % - - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,14 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -2,09 % 2,32 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,31 % 7,24 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,35 % - -
Categoria 5,20 % 9,36 % 10,43 %
Delta 3,15 % - -
Benchmark* 6,04 % 9,05 % 12,47 %
Delta 2,31 % - -
Rischio
Volatilità 15,92 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,10 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 15,68 % 12,91 % 13,31 %
Max drawdown -15,83 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,86 % - -
Sortino 0,42 - -
VAR 95 -3,20 % - -
VAR 99 -10,21 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 - -
TEV 7,07 % - -
Information ratio (IR) 0,33 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
81,02 - -
Beta bull 0,68 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -2,06 - -
Kurtosis 8,22 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR