Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 1,43 % 5,06 % 12,38 % 24,59 % 4,73 % 26,60 % 62,97 % - -
Categoria -0,50 % 0,08 % 3,13 % 5,09 % 10,32 % 2,81 % 8,74 % 39,70 % 58,60 % 75,01 %
Delta -0,01 % 1,35 % 1,93 % 7,29 % 14,27 % 1,91 % 17,86 % 23,26 % - -
Benchmark* -0,18 % 1,08 % 3,84 % 6,23 % 12,49 % 4,02 % 7,35 % 41,14 % 78,38 % 91,15 %
Delta -0,33 % 0,35 % 1,22 % 6,15 % 12,10 % 0,71 % 19,25 % 21,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,46 % 12,25 % 14,88 % - - - - -
Categoria 8,61 % 14,37 % 12,53 % -8,01 % 24,70 % -2,70 % 23,20 % -9,51 %
Delta 14,84 % -2,12 % 2,35 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,65 % -6,31 % 7,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,46 % 16,77 % -
Categoria 8,61 % 11,81 % 9,91 %
Delta 14,84 % 4,95 % -
Benchmark* 6,80 % 10,87 % 12,32 %
Delta 16,65 % 5,89 % -
Rischio
Volatilità 14,55 % 12,36 % -
Volatilità Categoria 11,92 % 10,12 % 10,57 %
Volatilità Benchmark 14,01 % 11,89 % 12,48 %
Max drawdown -15,83 % -15,83 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 11,42 % 9,02 % -
Sortino 1,86 1,52 -
VAR 95 -2,01 % -2,46 % -
VAR 99 -10,21 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 1,11 -
TEV 6,46 % 7,02 % -
Information ratio (IR) 2,58 0,84 -
Up Capture Ratio 1,23 0,98 -
Down Capture Ratio 0,76 0,77 -
Indice Omega 1,75 1,50 -
Reattività
Beta 0,93 0,87 -
80,68 69,40 -
Beta bull 0,73 0,67 -
Beta bear 0,95 0,99 -
Asimmetria
Skewness -2,80 -1,62 -
Kurtosis 13,86 8,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR