Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % 3,00 % 4,52 % 4,71 % 2,62 % 7,82 % 18,53 % - - -
Categoria 0,62 % 1,16 % 1,82 % 1,96 % -2,17 % 2,61 % 10,05 % 23,64 % 63,11 % 73,74 %
Delta 0,37 % 1,84 % 2,71 % 2,75 % 4,79 % 5,21 % 8,48 % - - -
Benchmark* 1,31 % 1,31 % 3,39 % 2,56 % -4,22 % 1,27 % 10,57 % 23,46 % 81,32 % 88,95 %
Delta -0,32 % 1,69 % 1,14 % 2,15 % 6,84 % 6,55 % 7,96 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,25 % 15,14 % - - - - - -
Categoria 14,30 % 12,56 % -8,12 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -2,06 % 2,58 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,31 % 7,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,54 % - -
Categoria 5,51 % 7,83 % 11,26 %
Delta 1,03 % - -
Benchmark* 5,12 % 7,73 % 13,78 %
Delta 1,42 % - -
Rischio
Volatilità 15,72 % - -
Volatilità Categoria 13,05 % 10,86 % 11,30 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 12,75 % 13,19 %
Max drawdown -15,94 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,66 % - -
Sortino 0,29 - -
VAR 95 -3,17 % - -
VAR 99 -9,85 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 - -
TEV 6,85 % - -
Information ratio (IR) 0,21 - -
Up Capture Ratio 1,02 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
81,81 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -1,98 - -
Kurtosis 7,41 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR