Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % -1,19 % -2,01 % 8,61 % 19,92 % 7,22 % 27,47 % 63,65 % - -
Categoria 0,23 % -1,38 % -1,74 % 3,41 % 7,75 % 2,40 % 10,46 % 38,99 % 50,60 % 81,80 %
Delta 1,01 % 0,19 % -0,27 % 5,20 % 12,17 % 4,83 % 17,01 % 24,66 % - -
Benchmark* -0,33 % -1,76 % -1,13 % 5,46 % 9,84 % 4,55 % 11,42 % 43,09 % 67,36 % 100,98 %
Delta 1,57 % 0,57 % -0,88 % 3,15 % 10,08 % 2,67 % 16,04 % 20,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,02 % 12,25 % 15,14 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,40 % -2,20 % 2,54 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,22 % -6,31 % 7,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,41 % 18,71 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta 18,68 % 6,61 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta 20,26 % 5,98 % -
Rischio
Volatilità 14,77 % 12,33 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -15,44 % -15,94 % -
Tempo di recupero 160 j 174 j -
DSR 11,24 % 8,95 % -
Sortino 2,34 1,75 -
VAR 95 -2,05 % -2,50 % -
VAR 99 -9,85 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,27 -
TEV 6,45 % 6,02 % -
Information ratio (IR) 3,14 0,99 -
Up Capture Ratio 1,29 1,03 -
Down Capture Ratio 0,74 0,83 -
Indice Omega 1,87 1,55 -
Reattività
Beta 0,95 0,92 -
81,11 76,78 -
Beta bull 0,94 0,82 -
Beta bear 0,93 0,97 -
Asimmetria
Skewness -2,49 -1,58 -
Kurtosis 11,36 7,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR