Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 3,93 % 9,45 % -2,00 % 3,51 % 2,97 % 7,27 % - - -
Categoria 0,36 % 3,67 % 8,04 % -3,90 % 0,00 % 0,79 % 5,70 % 24,92 % 74,94 % 62,36 %
Delta -0,26 % 0,26 % 1,41 % 1,90 % 3,51 % 2,18 % 1,57 % - - -
Benchmark* -0,14 % 3,83 % 7,20 % -6,61 % -3,05 % -1,25 % 6,83 % 23,31 % 92,43 % 75,11 %
Delta 0,24 % 0,10 % 2,25 % 4,61 % 6,56 % 4,22 % 0,44 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,25 % 15,14 % - - - - - -
Categoria 14,32 % 12,58 % -8,12 % 24,59 % -2,58 % 23,25 % -9,40 % 5,70 %
Delta -2,07 % 2,56 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,31 % 7,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,93 % - -
Categoria 2,83 % 5,09 % 9,98 %
Delta 1,11 % - -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -0,66 % - -
Rischio
Volatilità 15,11 % - -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -15,94 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,56 % - -
Sortino 0,05 - -
VAR 95 -3,17 % - -
VAR 99 -9,85 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 - -
TEV 7,43 % - -
Information ratio (IR) -0,09 - -
Up Capture Ratio 0,87 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 0,87 - -
77,48 - -
Beta bull 0,69 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -2,14 - -
Kurtosis 8,63 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR