Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % 7,14 % 14,42 % 16,33 % 31,04 % 26,69 % 54,92 % 95,45 % - -
Categoria 0,05 % 1,13 % 2,67 % 1,91 % 7,79 % 5,86 % 17,34 % 42,05 % 50,93 % 83,41 %
Delta 1,29 % 6,01 % 11,75 % 14,42 % 23,24 % 20,83 % 37,57 % 53,40 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,06 % 2,50 % 3,07 % 10,86 % 9,07 % 20,91 % 51,27 % 67,66 % 104,72 %
Delta 1,12 % 6,08 % 11,92 % 13,26 % 20,18 % 17,62 % 34,01 % 44,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,26 % 11,47 % 15,48 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,64 % -2,98 % 2,88 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,46 % -7,09 % 7,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,63 % 21,95 % -
Categoria 18,80 % 11,87 % 8,31 %
Delta 28,83 % 10,08 % -
Benchmark* 23,10 % 14,09 % 11,13 %
Delta 24,53 % 7,85 % -
Rischio
Volatilità 10,54 % 12,24 % -
Volatilità Categoria 9,11 % 10,26 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,85 % 11,56 % 12,20 %
Max drawdown -6,44 % -15,77 % -
Tempo di recupero 61 j 174 j -
DSR 5,93 % 8,83 % -
Sortino 7,70 2,15 -
VAR 95 -1,89 % -2,15 % -
VAR 99 -3,88 % -4,89 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,33 1,55 -
TEV 6,29 % 6,39 % -
Information ratio (IR) 3,90 1,23 -
Up Capture Ratio 1,25 1,04 -
Down Capture Ratio 0,45 0,79 -
Indice Omega 3,13 1,67 -
Reattività
Beta 0,96 0,91 -
64,58 73,54 -
Beta bull 0,87 0,77 -
Beta bear 1,37 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -1,71 -
Kurtosis 0,87 7,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR