Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 0,93 % 0,96 % 1,79 % 2,51 % 3,79 % 7,48 % - - -
Categoria -0,16 % 0,54 % 1,04 % 2,05 % -1,26 % 1,08 % 6,35 % 27,33 % 66,89 % 64,31 %
Delta -0,43 % 0,39 % -0,08 % -0,26 % 3,77 % 2,71 % 1,12 % - - -
Benchmark* -0,31 % 0,59 % 0,94 % 0,04 % -3,86 % -1,57 % 7,08 % 27,07 % 83,86 % 76,01 %
Delta -0,27 % 0,34 % 0,02 % 1,75 % 6,37 % 5,37 % 0,40 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,47 % 15,48 % - - - - - -
Categoria 14,32 % 12,57 % -8,14 % 24,59 % -2,60 % 23,20 % -9,48 % 5,72 %
Delta -2,86 % 2,91 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,09 % 7,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,60 % - -
Categoria 5,85 % 7,00 % 10,65 %
Delta 0,75 % - -
Benchmark* 6,09 % 6,67 % 12,41 %
Delta 0,50 % - -
Rischio
Volatilità 15,84 % - -
Volatilità Categoria 12,96 % 11,60 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 13,57 % 13,76 %
Max drawdown -15,77 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,76 % - -
Sortino 0,27 - -
VAR 95 -2,93 % - -
VAR 99 -9,93 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 - -
TEV 7,50 % - -
Information ratio (IR) 0,07 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 0,88 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
78,64 - -
Beta bull 0,81 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -1,95 - -
Kurtosis 7,43 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR