Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 1,95 % 0,57 % 4,01 % 16,34 % 7,99 % 47,07 % 66,27 % - -
Categoria 0,06 % 1,14 % -1,47 % -0,92 % 3,43 % 1,08 % 22,52 % 36,14 % 44,13 % 83,44 %
Delta 0,20 % 0,81 % 2,04 % 4,93 % 12,91 % 6,90 % 24,55 % 30,14 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,90 % -0,21 % 1,77 % 6,92 % 4,33 % 24,65 % 43,42 % 62,34 % 106,93 %
Delta 0,52 % 1,04 % 0,79 % 2,24 % 9,42 % 3,66 % 22,42 % 22,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,26 % 11,47 % 15,48 % - - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,64 % -2,98 % 2,88 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,46 % -7,09 % 7,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,86 % 17,77 % -
Categoria 9,13 % 10,36 % 7,45 %
Delta 17,73 % 7,41 % -
Benchmark* 9,67 % 12,50 % 10,02 %
Delta 17,19 % 5,27 % -
Rischio
Volatilità 15,20 % 12,10 % -
Volatilità Categoria 12,25 % 10,10 % 10,40 %
Volatilità Benchmark 13,36 % 11,44 % 12,14 %
Max drawdown -12,31 % -15,77 % -
Tempo di recupero 40 j 174 j -
DSR 11,79 % 8,85 % -
Sortino 2,11 1,67 -
VAR 95 -2,53 % -2,15 % -
VAR 99 -9,93 % -4,89 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 1,22 -
TEV 6,57 % 6,38 % -
Information ratio (IR) 2,62 0,83 -
Up Capture Ratio 1,30 1,01 -
Down Capture Ratio 0,80 0,81 -
Indice Omega 1,75 1,54 -
Reattività
Beta 1,03 0,90 -
81,36 73,07 -
Beta bull 0,93 0,78 -
Beta bear 1,05 0,99 -
Asimmetria
Skewness -2,42 -1,71 -
Kurtosis 10,27 8,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR