Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 1,68 % -0,07 % 0,72 % -13,43 % -13,43 % 8,14 % - - -
Categoria 0,15 % 0,89 % -1,36 % 1,35 % -3,75 % -3,74 % 4,22 % 21,12 % 29,57 % 56,85 %
Delta 1,01 % 0,79 % 1,28 % -0,63 % -9,68 % -9,68 % 3,91 % - - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 1,23 % 0,83 % -0,29 % -0,85 % -10,42 % -10,42 % 2,54 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,50 % 36,11 % - - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 23,10 % 25,72 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 11,27 % 16,62 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,78 % - -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta 12,11 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 8,95 % - -
Rischio
Volatilità 25,63 % - -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -29,69 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,43 % - -
Sortino 0,84 - -
VAR 95 -4,74 % - -
VAR 99 -9,51 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 - -
TEV 13,29 % - -
Information ratio (IR) 0,67 - -
Up Capture Ratio 1,29 - -
Down Capture Ratio 1,12 - -
Indice Omega 1,28 - -
Reattività
Beta 1,23 - -
75,81 - -
Beta bull 1,67 - -
Beta bear 1,06 - -
Asimmetria
Skewness -0,22 - -
Kurtosis 1,38 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR