Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 2,24 % 11,66 % 18,35 % 29,36 % 57,53 % 63,54 % 54,68 % - -
Categoria -0,11 % -1,71 % -1,81 % 5,64 % 0,36 % 19,34 % 27,00 % 58,47 % 74,01 % 128,18 %
Delta -0,07 % 3,95 % 13,46 % 12,72 % 29,00 % 38,19 % 36,54 % -3,78 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,26 % 1,32 % 7,24 % 1,01 % 17,58 % 23,73 % 45,18 % 48,16 % 124,78 %
Delta -0,11 % 2,49 % 10,34 % 11,11 % 28,35 % 39,96 % 39,81 % 9,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 9,61 % -7,20 % - - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -35,02 % 6,84 % -5,72 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,90 % 9,10 % -17,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,49 % 11,51 % -
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta 13,87 % -4,21 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 21,88 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 24,21 % 23,82 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -15,02 % -25,63 % -
Tempo di recupero 141 j 443 j -
DSR 15,48 % 17,10 % -
Sortino 2,61 0,51 -
VAR 95 -5,52 % -5,34 % -
VAR 99 -5,91 % -7,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,37 -
TEV 34,82 % 26,45 % -
Information ratio (IR) 0,63 0,00 -
Up Capture Ratio -0,07 0,24 -
Down Capture Ratio -0,91 -0,05 -
Indice Omega 1,58 1,19 -
Reattività
Beta -0,39 0,25 -
R² 9,23 2,83 -
Beta bull -0,03 0,15 -
Beta bear -0,58 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,62 -
Kurtosis -0,34 2,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR