Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % -1,29 % -1,98 % 0,57 % 2,05 % 2,23 % 5,36 % 18,38 % - -
Categoria 0,18 % -0,28 % -1,13 % 0,68 % 3,04 % 3,35 % 3,76 % 15,13 % 25,24 % 39,46 %
Delta 0,27 % -1,01 % -0,85 % -0,11 % -0,99 % -1,12 % 1,61 % 3,25 % - -
Benchmark* 0,18 % -0,28 % -1,13 % 0,68 % 3,04 % 3,35 % 3,76 % 15,13 % 25,24 % 39,46 %
Delta 0,27 % -1,01 % -0,85 % -0,11 % -0,99 % -1,12 % 1,61 % 3,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,41 % 14,98 % 1,10 % - - - - -
Categoria -4,78 % 14,37 % 2,59 % 4,55 % 11,10 % -1,40 % 5,90 % 3,77 %
Delta 3,37 % 0,62 % -1,49 % - - - - -
Benchmark* -4,78 % 14,37 % 2,59 % 4,55 % 11,10 % -1,40 % 5,90 % 3,77 %
Delta 3,37 % 0,62 % -1,49 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,27 % 6,67 % -
Categoria 3,89 % 5,17 % 4,92 %
Delta 1,38 % 1,50 % -
Benchmark* 3,89 % 5,17 % 4,92 %
Delta 1,38 % 1,50 % -
Rischio
Volatilità 6,11 % 8,10 % -
Volatilità Categoria 3,44 % 4,99 % 5,12 %
Volatilità Benchmark 3,44 % 4,99 % 5,12 %
Max drawdown -3,19 % -9,66 % -
Tempo di recupero 91 j 476 j -
DSR 4,44 % 5,94 % -
Sortino 0,74 0,64 -
VAR 95 -1,43 % -1,59 % -
VAR 99 -2,33 % -2,93 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,47 -
TEV 4,27 % 5,12 % -
Information ratio (IR) 0,24 0,28 -
Up Capture Ratio 1,17 1,22 -
Down Capture Ratio 1,18 1,21 -
Indice Omega 1,20 1,19 -
Reattività
Beta 1,34 1,29 -
54,81 63,33 -
Beta bull 1,35 1,14 -
Beta bear 2,00 1,54 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -1,03 -
Kurtosis 0,47 5,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD