Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,11 % 3,74 % -1,69 % 6,77 % 3,23 % -10,68 % -3,66 % - -
Categoria 0,87 % 4,51 % 10,17 % 14,03 % 25,21 % 7,75 % 27,45 % 41,37 % 87,26 % 118,65 %
Delta -0,43 % -4,40 % -6,44 % -15,72 % -18,44 % -4,52 % -38,14 % -45,03 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -13,43 % 1,03 % 8,42 % - - - - -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -36,45 % -12,25 % 14,06 % - - - - -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -15,16 % 16,01 % - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,43 % -1,75 % -
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -36,45 % -11,31 % -
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 12,33 % 11,79 % -
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -18,97 % -22,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,26 % 8,79 % -
Sortino -1,52 -0,55 -
VAR 95 -3,02 % -2,86 % -
VAR 99 -4,50 % -4,50 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,27 -0,41 -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,63 0,88 -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,10 -
Kurtosis 0,04 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR