Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -0,78 % 3,26 % -1,31 % -3,74 % -0,63 % 5,24 % - - -
Categoria -0,17 % 0,17 % 3,70 % -0,46 % -4,60 % -2,22 % 4,55 % 22,38 % 50,30 % 73,64 %
Delta -0,26 % -0,96 % -0,45 % -0,85 % 0,86 % 1,59 % 0,68 % - - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,26 % -0,26 % -0,68 % -0,38 % 2,26 % 3,25 % -2,54 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,91 % 16,98 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 0,34 % 2,86 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,31 % -2,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,70 % - -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 0,78 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -3,13 % - -
Rischio
Volatilità 17,78 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,39 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,01 % - -
Sortino 0,18 - -
VAR 95 -4,16 % - -
VAR 99 -10,64 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 - -
TEV 4,22 % - -
Information ratio (IR) -0,74 - -
Up Capture Ratio 0,93 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 1,10 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
94,59 - -
Beta bull 0,92 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -1,57 - -
Kurtosis 5,90 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR