Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 1,29 % 5,29 % 9,13 % 13,47 % 12,78 % 27,48 % 60,96 % - -
Categoria -0,09 % 0,54 % 3,12 % 7,56 % 9,67 % 9,53 % 17,84 % 41,86 % 43,47 % 94,11 %
Delta 0,10 % 0,76 % 2,18 % 1,57 % 3,80 % 3,25 % 9,64 % 19,10 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,24 % 3,94 % 9,47 % 11,15 % 11,58 % 23,43 % 63,25 % 81,87 % 162,13 %
Delta -0,15 % 1,06 % 1,35 % -0,33 % 2,32 % 1,20 % 4,06 % -2,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,82 % 16,91 % 16,98 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,91 % 8,58 % 25,65 % -7,63 %
Delta 7,20 % 0,43 % 2,77 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 5,75 % -9,31 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,41 % 17,76 % -
Categoria 18,30 % 12,83 % 7,57 %
Delta 9,11 % 4,93 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 3,26 % -0,68 % -
Rischio
Volatilità 9,66 % 13,04 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -6,94 % -18,39 % -
Tempo di recupero 50 j 183 j -
DSR 5,11 % 9,35 % -
Sortino 4,98 1,58 -
VAR 95 -1,60 % -2,34 % -
VAR 99 -2,46 % -4,35 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,63 1,13 -
TEV 3,75 % 3,60 % -
Information ratio (IR) 0,87 -0,19 -
Up Capture Ratio 1,03 0,96 -
Down Capture Ratio 0,92 0,95 -
Indice Omega 2,21 1,50 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
85,02 92,57 -
Beta bull 0,95 0,95 -
Beta bear 1,07 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -1,45 -
Kurtosis -0,42 7,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR