Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -0,78 % 1,86 % 0,87 % 3,05 % 1,49 % 13,55 % -5,63 % - -
Categoria -0,29 % -0,29 % -3,21 % 0,06 % 2,34 % -0,10 % 3,22 % 12,52 % 12,63 % 20,17 %
Delta -0,80 % -0,48 % 5,08 % 0,81 % 0,71 % 1,59 % 10,32 % -18,15 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,29 % -3,21 % 0,06 % 2,34 % -0,10 % 3,22 % 12,52 % 12,63 % 20,17 %
Delta -0,80 % -0,48 % 5,08 % 0,81 % 0,71 % 1,59 % 10,32 % -18,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,61 % -12,98 % 1,78 % - - - - -
Categoria 2,97 % 5,56 % 3,96 % -4,15 % 6,67 % 0,25 % 7,25 % -4,75 %
Delta 3,64 % -18,54 % -2,18 % - - - - -
Benchmark* 2,97 % 5,56 % 3,96 % -4,15 % 6,67 % 0,25 % 7,25 % -4,75 %
Delta 3,64 % -18,54 % -2,18 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,89 % -3,69 % -
Categoria 5,20 % 4,72 % 3,34 %
Delta 6,69 % -8,41 % -
Benchmark* 5,20 % 4,72 % 3,34 %
Delta 6,69 % -8,41 % -
Rischio
Volatilità 15,42 % 11,86 % -
Volatilità Categoria 4,56 % 3,49 % 3,21 %
Volatilità Benchmark 4,56 % 3,49 % 3,21 %
Max drawdown -7,38 % -27,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,68 % 8,31 % -
Sortino 1,13 -0,81 -
VAR 95 -3,24 % -3,19 % -
VAR 99 -5,05 % -4,28 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 -0,57 -
TEV 16,01 % 11,91 % -
Information ratio (IR) 0,42 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,79 0,41 -
Down Capture Ratio -0,10 1,11 -
Indice Omega 1,35 0,81 -
Reattività
Beta 0,06 0,45 -
0,03 1,72 -
Beta bull 0,15 0,10 -
Beta bear -0,28 -0,01 -
Asimmetria
Skewness 1,75 1,30 -
Kurtosis 9,90 10,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia