Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 1,27 % 2,40 % 11,21 % -2,62 % -1,31 % 7,03 % - - -
Categoria -0,05 % 1,14 % 3,05 % 9,76 % -1,85 % 0,98 % 7,30 % 23,37 % 56,03 % 83,60 %
Delta 0,10 % 0,13 % -0,65 % 1,45 % -0,77 % -2,29 % -0,27 % - - -
Benchmark* -0,12 % 1,25 % 3,52 % 10,94 % -2,74 % 0,41 % 10,95 % 38,13 % 95,25 % 142,41 %
Delta 0,17 % 0,02 % -1,12 % 0,27 % 0,11 % -1,72 % -3,92 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,84 % 18,76 % - - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 1,22 % 4,60 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,38 % -0,72 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,73 % - -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 0,35 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,60 % - -
Rischio
Volatilità 17,63 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,33 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,01 % - -
Sortino 0,06 - -
VAR 95 -4,10 % - -
VAR 99 -8,03 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 - -
TEV 5,55 % - -
Information ratio (IR) -0,47 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
90,64 - -
Beta bull 1,05 - -
Beta bear 0,79 - -
Asimmetria
Skewness -0,57 - -
Kurtosis 1,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR