Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,53 % 4,44 % 8,51 % 10,55 % 10,19 % 10,95 % 15,54 % - -
Categoria 0,17 % 0,86 % 5,17 % 7,31 % 11,83 % 9,00 % 14,04 % -1,65 % 22,84 % 60,37 %
Delta 0,06 % 0,68 % -0,73 % 1,20 % -1,29 % 1,19 % -3,09 % 17,19 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,89 % 5,42 % 8,14 % 11,82 % 8,91 % 14,41 % 0,41 % 24,92 % 73,42 %
Delta 0,22 % 0,65 % -0,98 % 0,37 % -1,27 % 1,28 % -3,46 % 15,13 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,09 % 3,72 % 0,00 % - - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,66 %
Delta -4,95 % 20,61 % -6,39 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -4,92 % 18,86 % -5,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,11 % 3,95 % -
Categoria 12,39 % -2,47 % 2,62 %
Delta -2,28 % 6,42 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta -2,47 % 5,80 % -
Rischio
Volatilità 11,98 % 8,41 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -8,08 % -9,81 % -
Tempo di recupero 204 j 412 j -
DSR 8,27 % 5,71 % -
Sortino 0,77 0,45 -
VAR 95 -2,79 % -1,87 % -
VAR 99 -3,95 % -3,65 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,31 -
TEV 3,84 % 11,92 % -
Information ratio (IR) -0,64 0,49 -
Up Capture Ratio 0,98 0,46 -
Down Capture Ratio 1,02 0,34 -
Indice Omega 1,23 1,20 -
Reattività
Beta 0,99 0,32 -
89,72 27,12 -
Beta bull 0,98 0,29 -
Beta bear 0,93 0,12 -
Asimmetria
Skewness -0,19 0,18 -
Kurtosis 0,32 3,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR