Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,71 % 4,05 % 13,25 % 3,59 % 3,87 % 14,67 % 33,90 % - -
Categoria -0,07 % 0,26 % 2,67 % 12,15 % 3,44 % 4,10 % 8,73 % 17,71 % 28,66 % 34,19 %
Delta 0,20 % 0,45 % 1,38 % 1,10 % 0,15 % -0,23 % 5,94 % 16,19 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,59 % 3,06 % 13,19 % 5,28 % 5,81 % 10,46 % 19,65 % 33,17 % 43,14 %
Delta 0,21 % 0,12 % 0,99 % 0,06 % -1,69 % -1,94 % 4,22 % 14,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,95 % 1,09 % 3,72 % 0,00 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 9,87 % -5,03 % 20,58 % -6,46 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 8,60 % -4,92 % 18,86 % -5,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,91 % 8,84 % -
Categoria 3,85 % 5,10 % 5,23 %
Delta 6,06 % 3,74 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 4,47 % 3,42 % -
Rischio
Volatilità 16,82 % 13,23 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,88 % -17,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,62 % 9,09 % -
Sortino 0,60 0,66 -
VAR 95 -3,38 % -2,79 % -
VAR 99 -6,67 % -5,12 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,46 -
TEV 4,74 % 7,98 % -
Information ratio (IR) 0,94 0,43 -
Up Capture Ratio 1,07 0,89 -
Down Capture Ratio 0,98 0,79 -
Indice Omega 1,19 1,21 -
Reattività
Beta 1,01 0,78 -
92,08 69,22 -
Beta bull 1,02 0,67 -
Beta bear 0,99 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,17 -
Kurtosis 1,13 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR