Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,34 % -1,83 % 2,36 % 0,26 % -0,26 % 2,20 % -9,23 % -21,14 % - -
Categoria -0,71 % -0,59 % 1,71 % 1,01 % 2,26 % 1,41 % -1,69 % 3,85 % 3,30 % 19,50 %
Delta -0,63 % -1,24 % 0,65 % -0,74 % -2,53 % 0,80 % -7,54 % -24,99 % - -
Benchmark* -0,72 % -1,07 % 2,29 % 1,14 % 2,62 % 1,74 % -2,00 % 4,49 % 3,96 % 25,20 %
Delta -0,62 % -0,76 % 0,07 % -0,88 % -2,88 % 0,47 % -7,23 % -25,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -11,20 % -4,56 % -4,35 % - - - - -
Categoria -4,63 % 7,58 % 2,00 % -7,45 % 5,93 % -1,89 % 9,40 % 2,80 %
Delta -6,57 % -12,15 % -6,35 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -5,67 % -12,81 % -6,18 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,90 % -6,41 % -
Categoria -5,58 % 1,50 % 0,87 %
Delta -7,32 % -7,91 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta -6,48 % -7,86 % -
Rischio
Volatilità 14,50 % 13,91 % -
Volatilità Categoria 8,24 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -13,39 % -26,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,93 % 11,07 % -
Sortino -1,16 -0,85 -
VAR 95 -3,43 % -3,32 % -
VAR 99 -9,09 % -6,21 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,68 -
TEV 6,65 % 8,13 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,97 -
Up Capture Ratio 1,28 1,40 -
Down Capture Ratio 1,47 1,82 -
Indice Omega 0,65 0,79 -
Reattività
Beta 1,44 1,55 -
87,05 75,29 -
Beta bull 1,33 1,47 -
Beta bear 1,50 1,49 -
Asimmetria
Skewness -1,99 -0,74 -
Kurtosis 7,15 2,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index