Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,51 % -3,74 % -1,53 % -1,14 % -1,12 % -4,88 % -6,40 % - -
Categoria 0,09 % 0,87 % -0,50 % 1,43 % 2,30 % 1,51 % -1,86 % 5,50 % 2,89 % 19,76 %
Delta -0,14 % -0,36 % -3,24 % -2,96 % -3,43 % -2,63 % -3,03 % -11,90 % - -
Benchmark* -0,30 % 1,01 % -0,83 % 1,88 % 3,01 % 1,99 % -2,22 % 4,99 % 3,67 % 24,36 %
Delta 0,24 % -0,50 % -2,92 % -3,40 % -4,15 % -3,11 % -2,67 % -11,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,06 % -2,49 % 3,59 % - - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 4,53 % -10,14 % 1,42 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 5,47 % -10,74 % 1,77 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,59 % 0,70 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta 2,97 % -0,84 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta 3,84 % -0,75 % -
Rischio
Volatilità 11,91 % 14,36 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -10,71 % -21,00 % -
Tempo di recupero - 513 j -
DSR 10,10 % 10,61 % -
Sortino -0,46 -0,22 -
VAR 95 -2,16 % -3,35 % -
VAR 99 -8,04 % -5,45 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,16 -
TEV 7,52 % 11,18 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,81 1,18 -
Down Capture Ratio 0,68 1,18 -
Indice Omega 0,87 0,97 -
Reattività
Beta 0,98 1,17 -
60,17 40,18 -
Beta bull 1,04 1,25 -
Beta bear 1,20 1,10 -
Asimmetria
Skewness -2,24 -0,40 -
Kurtosis 9,56 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index