Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,62 % -1,50 % 2,24 % 1,58 % 2,25 % 2,31 % -4,76 % -10,83 % - -
Categoria -0,71 % -0,59 % 1,71 % 1,01 % 2,26 % 1,41 % -1,69 % 3,85 % 3,30 % 19,50 %
Delta -0,90 % -0,91 % 0,53 % 0,57 % -0,01 % 0,90 % -3,07 % -14,68 % - -
Benchmark* -0,72 % -1,07 % 2,29 % 1,14 % 2,62 % 1,74 % -2,00 % 4,49 % 3,96 % 25,20 %
Delta -0,89 % -0,43 % -0,05 % 0,44 % -0,36 % 0,57 % -2,76 % -15,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,68 % -0,44 % -0,58 % - - - - -
Categoria -4,63 % 7,58 % 2,00 % -7,45 % 5,93 % -1,89 % 9,40 % 2,80 %
Delta -2,05 % -8,02 % -2,58 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -1,14 % -8,69 % -2,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,61 % -2,16 % -
Categoria -5,58 % 1,50 % 0,87 %
Delta -3,02 % -3,66 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta -2,18 % -3,61 % -
Rischio
Volatilità 14,37 % 14,16 % -
Volatilità Categoria 8,24 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -15,56 % -18,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,27 % 10,61 % -
Sortino -0,87 -0,49 -
VAR 95 -2,73 % -3,31 % -
VAR 99 -8,58 % -6,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 -0,37 -
TEV 6,63 % 8,61 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,35 1,50 -
Down Capture Ratio 1,33 1,70 -
Indice Omega 0,74 0,89 -
Reattività
Beta 1,42 1,54 -
86,17 71,82 -
Beta bull 1,66 1,59 -
Beta bear 1,44 1,41 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,40 -
Kurtosis 6,42 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index