Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -1,54 % -2,47 % -5,01 % -4,92 % -3,31 % -3,84 % -7,34 % - -
Categoria -0,22 % -0,73 % -1,69 % -1,77 % -1,33 % 0,18 % 0,96 % 4,52 % 0,34 % 12,78 %
Delta -0,63 % -0,81 % -0,78 % -3,24 % -3,59 % -3,49 % -4,80 % -11,87 % - -
Benchmark* -0,47 % -0,98 % -2,01 % -2,64 % -2,13 % -0,13 % 0,50 % 3,76 % -0,69 % 14,75 %
Delta -0,38 % -0,56 % -0,46 % -2,37 % -2,79 % -3,19 % -4,34 % -11,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,68 % -0,44 % -0,58 % - - - - -
Categoria -4,59 % 7,88 % 2,20 % -7,41 % 5,94 % -1,84 % 9,63 % 3,05 %
Delta -2,08 % -8,32 % -2,78 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -1,14 % -8,69 % -2,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,72 % -2,04 % -
Categoria 2,22 % 2,04 % 0,22 %
Delta -1,50 % -4,08 % -
Benchmark* 2,68 % 1,78 % 0,02 %
Delta -1,96 % -3,81 % -
Rischio
Volatilità 9,00 % 13,60 % -
Volatilità Categoria 4,56 % 6,63 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 5,33 % 7,60 % 7,89 %
Max drawdown -7,52 % -15,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,45 % 10,14 % -
Sortino -0,20 -0,48 -
VAR 95 -2,00 % -2,66 % -
VAR 99 -2,39 % -6,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 -0,36 -
TEV 5,46 % 8,13 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,35 1,46 -
Down Capture Ratio 1,54 1,66 -
Indice Omega 0,97 0,91 -
Reattività
Beta 1,40 1,53 -
68,83 72,94 -
Beta bull 1,30 1,68 -
Beta bear 1,30 1,40 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,43 -
Kurtosis -0,88 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index