Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 0,52 % -1,45 % 1,69 % -3,66 % 0,30 % -1,07 % -10,59 % - -
Categoria 0,42 % 0,45 % -0,69 % 1,79 % -0,27 % 0,81 % 1,74 % 5,24 % 4,03 % 17,68 %
Delta 0,19 % 0,07 % -0,76 % -0,09 % -3,39 % -0,51 % -2,81 % -15,83 % - -
Benchmark* 0,21 % 0,30 % -1,12 % 2,32 % -0,30 % 0,84 % 1,68 % 4,84 % 4,57 % 22,03 %
Delta 0,40 % 0,22 % -0,32 % -0,63 % -3,35 % -0,54 % -2,75 % -15,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,68 % -0,44 % -0,58 % - - - - -
Categoria -4,54 % 7,63 % 2,22 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -2,14 % -8,07 % -2,80 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -1,14 % -8,69 % -2,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,53 % -3,35 % -
Categoria -1,82 % 1,83 % 0,59 %
Delta -3,71 % -5,18 % -
Benchmark* -2,22 % 1,64 % 0,72 %
Delta -3,32 % -4,98 % -
Rischio
Volatilità 13,18 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 7,26 % 6,73 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 8,20 % 7,75 % 7,98 %
Max drawdown -12,37 % -18,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,87 % 10,62 % -
Sortino -0,69 -0,60 -
VAR 95 -2,63 % -3,31 % -
VAR 99 -8,58 % -6,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,46 -
TEV 6,79 % 8,41 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,21 1,42 -
Down Capture Ratio 1,34 1,70 -
Indice Omega 0,79 0,85 -
Reattività
Beta 1,45 1,54 -
81,30 72,56 -
Beta bull 1,66 1,70 -
Beta bear 1,59 1,41 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,43 -
Kurtosis 8,32 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index