Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,37 % -1,46 % -2,63 % -1,35 % -4,64 % -2,32 % -0,25 % -4,23 % - -
Categoria -0,76 % -1,31 % -1,72 % -0,23 % -0,62 % 0,48 % 1,89 % 6,50 % -0,60 % 11,03 %
Delta -0,60 % -0,16 % -0,92 % -1,12 % -4,02 % -2,79 % -2,13 % -10,73 % - -
Benchmark* -0,47 % -1,40 % -2,20 % -0,52 % -0,68 % 0,49 % 2,26 % 6,40 % -1,47 % 13,18 %
Delta -0,90 % -0,07 % -0,43 % -0,83 % -3,97 % -2,81 % -2,51 % -10,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,68 % -0,44 % -0,58 % - - - - -
Categoria -4,65 % 7,74 % 2,24 % -7,29 % 5,93 % -1,84 % 9,40 % 3,09 %
Delta -2,02 % -8,18 % -2,82 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -1,14 % -8,69 % -2,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,69 % -2,45 % -
Categoria 2,09 % 2,40 % 0,39 %
Delta -2,78 % -4,85 % -
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -2,87 % -4,75 % -
Rischio
Volatilità 9,38 % 13,62 % -
Volatilità Categoria 4,84 % 6,65 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -6,76 % -15,56 % -
Tempo di recupero 244 j - -
DSR 6,98 % 10,16 % -
Sortino -0,38 -0,53 -
VAR 95 -2,15 % -2,66 % -
VAR 99 -2,63 % -6,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,39 -
TEV 5,80 % 8,17 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,29 1,42 -
Down Capture Ratio 1,64 1,69 -
Indice Omega 0,87 0,90 -
Reattività
Beta 1,45 1,53 -
68,27 72,68 -
Beta bull 1,34 1,71 -
Beta bear 1,43 1,39 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,42 -
Kurtosis -0,86 3,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index