Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,29 % -0,56 % -1,56 % -5,26 % -0,31 % -1,37 % -7,45 % -12,50 % - -
Categoria -0,75 % -1,05 % -1,07 % -2,07 % 0,00 % -1,00 % -4,93 % 2,67 % 0,72 % 16,44 %
Delta -0,55 % 0,49 % -0,49 % -3,19 % -0,31 % -0,37 % -2,52 % -15,17 % - -
Benchmark* -0,55 % -1,42 % -1,55 % -2,57 % -0,37 % -1,44 % -6,19 % 1,27 % -0,17 % 20,87 %
Delta -0,75 % 0,86 % -0,01 % -2,69 % 0,06 % 0,08 % -1,27 % -13,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,68 % -0,44 % -0,58 % - - - - -
Categoria -4,56 % 7,58 % 2,00 % -7,45 % 5,93 % -1,90 % 9,38 % 2,77 %
Delta -2,11 % -8,02 % -2,58 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -1,14 % -8,69 % -2,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,68 % -2,61 % -
Categoria -4,56 % 1,55 % 0,53 %
Delta -2,11 % -4,16 % -
Benchmark* -5,53 % 1,36 % 0,40 %
Delta -1,14 % -3,97 % -
Rischio
Volatilità 14,97 % 14,46 % -
Volatilità Categoria 8,48 % 6,94 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 9,90 % 7,83 % 8,00 %
Max drawdown -15,56 % -18,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,36 % 10,59 % -
Sortino -0,72 -0,53 -
VAR 95 -2,73 % -3,31 % -
VAR 99 -8,58 % -6,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,39 -
TEV 6,89 % 8,84 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,45 -
Up Capture Ratio 1,37 1,48 -
Down Capture Ratio 1,32 1,69 -
Indice Omega 0,83 0,89 -
Reattività
Beta 1,40 1,57 -
85,86 72,18 -
Beta bull 1,73 1,80 -
Beta bear 1,40 1,43 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,19 -
Kurtosis 5,36 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index