Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,70 % 4,82 % 4,67 % 0,93 % -6,09 % -5,74 % -7,72 % - - -
Categoria 0,84 % 3,21 % 3,63 % 1,50 % -4,95 % -4,38 % -1,59 % -3,80 % 0,15 % 12,02 %
Delta 0,86 % 1,60 % 1,04 % -0,57 % -1,14 % -1,36 % -6,13 % - - -
Benchmark* -0,15 % 2,50 % 2,97 % 0,56 % -6,42 % -6,25 % -3,04 % -6,09 % -2,39 % 15,18 %
Delta 1,85 % 2,32 % 1,70 % 0,37 % 0,33 % 0,52 % -4,68 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,44 % -0,58 % - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -7,98 % -2,45 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -8,69 % -2,40 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,11 % - -
Categoria -2,86 % -0,93 % -1,24 %
Delta -4,25 % - -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -3,91 % - -
Rischio
Volatilità 16,05 % - -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -14,79 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,99 % - -
Sortino -0,78 - -
VAR 95 -3,37 % - -
VAR 99 -8,58 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 - -
TEV 9,04 % - -
Information ratio (IR) -0,43 - -
Up Capture Ratio 1,29 - -
Down Capture Ratio 1,42 - -
Indice Omega 0,78 - -
Reattività
Beta 1,40 - -
74,34 - -
Beta bull 1,98 - -
Beta bear 1,37 - -
Asimmetria
Skewness -0,93 - -
Kurtosis 3,99 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index