Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,93 % 1,07 % -0,13 % 7,08 % -0,08 % -2,57 % 101,17 % - -
Categoria -0,46 % -0,99 % 1,22 % 3,01 % 10,22 % 2,35 % 0,30 % 50,86 % 74,13 % 141,28 %
Delta 0,27 % 0,06 % -0,16 % -3,14 % -3,14 % -2,43 % -2,86 % 50,32 % - -
Benchmark* -0,37 % -1,34 % 0,81 % 3,12 % 11,57 % 3,24 % 1,45 % 63,89 % 96,05 % 181,11 %
Delta 0,19 % 0,41 % 0,26 % -3,25 % -4,49 % -3,32 % -4,02 % 37,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 42,47 % 45,57 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 19,02 % -15,74 % 32,96 % 10,37 % 30,59 % -1,95 % 6,10 %
Delta 15,81 % 26,56 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 9,96 % 23,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,44 % 23,95 % -
Categoria 2,07 % 13,08 % 12,18 %
Delta 1,37 % 10,87 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta -0,95 % 7,96 % -
Rischio
Volatilità 22,27 % 19,07 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -26,83 % -26,83 % -
Tempo di recupero 263 j 263 j -
DSR 16,96 % 12,73 % -
Sortino 0,07 1,64 -
VAR 95 -3,16 % -3,49 % -
VAR 99 -11,99 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 1,10 -
TEV 6,91 % 7,21 % -
Information ratio (IR) -0,14 1,10 -
Up Capture Ratio 1,16 1,25 -
Down Capture Ratio 1,19 1,16 -
Indice Omega 1,07 1,52 -
Reattività
Beta 1,16 1,19 -
92,09 88,03 -
Beta bull 1,31 1,28 -
Beta bear 1,07 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,55 -
Kurtosis 5,21 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR