Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,62 % -4,94 % -9,12 % -7,17 % -2,90 % -7,33 % -9,95 % 70,08 % - -
Categoria -0,92 % -1,02 % -2,88 % -0,74 % 5,25 % -1,03 % -1,38 % 44,24 % 61,73 % 151,17 %
Delta -0,71 % -3,92 % -6,24 % -6,42 % -8,15 % -6,30 % -8,57 % 25,84 % - -
Benchmark* -1,07 % -1,21 % -3,05 % -1,33 % 5,69 % -1,30 % -0,66 % 56,99 % 81,57 % 195,95 %
Delta -0,56 % -3,73 % -6,07 % -5,83 % -8,59 % -6,03 % -9,29 % 13,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,17 % 42,47 % 45,57 % - - - - -
Categoria 2,56 % 26,67 % 19,02 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta -1,39 % 15,80 % 26,56 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,55 % 9,96 % 23,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,86 % 21,96 % -
Categoria -0,65 % 13,77 % 11,49 %
Delta -5,21 % 8,19 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta -6,41 % 5,08 % -
Rischio
Volatilità 22,28 % 18,73 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -26,83 % -26,83 % -
Tempo di recupero 263 j 263 j -
DSR 17,30 % 12,66 % -
Sortino -0,46 1,49 -
VAR 95 -3,16 % -3,26 % -
VAR 99 -11,99 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 1,01 -
TEV 6,75 % 7,12 % -
Information ratio (IR) -0,95 0,71 -
Up Capture Ratio 1,14 1,24 -
Down Capture Ratio 1,29 1,22 -
Indice Omega 0,90 1,45 -
Reattività
Beta 1,17 1,19 -
92,77 87,90 -
Beta bull 1,40 1,25 -
Beta bear 1,02 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,56 -
Kurtosis 4,95 4,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR