Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,81 % 3,50 % 10,68 % 10,30 % 6,81 % 5,23 % 71,20 % - -
Categoria 0,43 % -0,01 % 1,97 % 4,28 % 12,37 % 16,61 % 17,03 % 66,26 % 62,08 % 168,07 %
Delta -0,43 % 0,82 % 1,53 % 6,40 % -2,07 % -9,80 % -11,80 % 4,94 % - -
Benchmark* 0,43 % 0,14 % 2,18 % 5,20 % 13,90 % 19,08 % 19,48 % 78,18 % 81,54 % 212,61 %
Delta -0,42 % 0,66 % 1,32 % 5,48 % -3,61 % -12,27 % -14,25 % -6,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,17 % 42,47 % 45,57 % - - - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -1,53 % 15,20 % 25,99 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,55 % 9,96 % 23,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,37 % 17,18 % -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -13,28 % 0,31 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -15,50 % -2,47 % -
Rischio
Volatilità 16,51 % 19,18 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -16,37 % -26,83 % -
Tempo di recupero 330 j 263 j -
DSR 10,98 % 12,94 % -
Sortino 0,12 1,11 -
VAR 95 -3,57 % -3,50 % -
VAR 99 -3,95 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,75 -
TEV 9,58 % 7,98 % -
Information ratio (IR) -1,62 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,03 1,16 -
Down Capture Ratio 1,56 1,30 -
Indice Omega 1,08 1,36 -
Reattività
Beta 1,18 1,19 -
R² 67,98 84,89 -
Beta bull 1,12 1,28 -
Beta bear 0,67 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,42 -
Kurtosis -0,28 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR