Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -2,20 % 1,11 % 3,09 % 9,98 % 5,25 % 3,81 % 50,56 % - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta -0,12 % -0,54 % 0,27 % 0,83 % 3,06 % 1,26 % 1,48 % 13,40 % - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta -0,01 % 0,17 % 0,17 % -0,23 % -0,17 % -0,15 % 0,19 % -7,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,51 % 18,63 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta 5,04 % 4,36 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,71 % -0,85 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,53 % 13,35 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 2,15 % 3,34 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,31 % -1,53 % -
Rischio
Volatilità 15,30 % 12,70 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -19,78 % -19,78 % -
Tempo di recupero 234 j 234 j -
DSR 12,37 % 9,23 % -
Sortino 0,34 1,12 -
VAR 95 -2,51 % -2,51 % -
VAR 99 -9,86 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,81 -
TEV 1,87 % 1,81 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,16 1,38 -
Reattività
Beta 0,94 0,95 -
98,95 98,23 -
Beta bull 0,91 0,93 -
Beta bear 0,91 0,91 -
Asimmetria
Skewness -2,05 -1,29 -
Kurtosis 8,94 6,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR