Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 3,28 % 2,62 % -3,66 % -1,13 % -0,10 % -9,66 % - - -
Categoria 0,47 % 1,77 % 2,39 % 3,60 % -1,80 % 2,32 % -0,83 % -3,08 % 73,44 % 60,99 %
Delta -0,88 % 1,51 % 0,22 % -7,26 % 0,68 % -2,42 % -8,83 % - - -
Benchmark* -0,44 % -0,28 % 1,13 % -0,31 % -5,56 % 0,33 % -3,07 % 6,27 % 63,72 % 74,33 %
Delta 0,03 % 3,55 % 1,49 % -3,35 % 4,44 % -0,42 % -6,59 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,42 % 8,57 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -7,65 % 10,87 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -5,93 % -2,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,92 % - -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -9,51 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -10,34 % - -
Rischio
Volatilità 23,47 % - -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -23,80 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,01 % - -
Sortino -0,95 - -
VAR 95 -5,66 % - -
VAR 99 -12,34 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 - -
TEV 22,45 % - -
Information ratio (IR) -0,46 - -
Up Capture Ratio 0,20 - -
Down Capture Ratio 0,49 - -
Indice Omega 0,76 - -
Reattività
Beta 0,57 - -
18,81 - -
Beta bull -0,18 - -
Beta bear 1,27 - -
Asimmetria
Skewness -1,26 - -
Kurtosis 3,14 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR