Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -1,20 % -2,93 % 11,13 % -5,05 % 1,67 % -7,47 % - - -
Categoria 0,63 % 0,61 % 2,22 % 13,12 % -0,17 % 4,53 % 1,44 % 12,08 % 71,43 % 65,93 %
Delta -0,58 % -1,82 % -5,15 % -1,99 % -4,89 % -2,86 % -8,91 % - - -
Benchmark* 0,44 % -1,13 % 1,87 % 6,81 % -4,61 % -0,72 % -4,96 % 18,32 % 48,25 % 70,52 %
Delta -0,39 % -0,08 % -4,80 % 4,32 % -0,45 % 2,39 % -2,51 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,42 % 8,57 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -7,61 % 10,82 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -5,93 % -2,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,69 % - -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -11,26 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -7,14 % - -
Rischio
Volatilità 24,08 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -23,80 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,03 % - -
Sortino -0,73 - -
VAR 95 -5,66 % - -
VAR 99 -12,34 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 - -
TEV 23,82 % - -
Information ratio (IR) -0,30 - -
Up Capture Ratio 0,10 - -
Down Capture Ratio 0,28 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,52 - -
14,69 - -
Beta bull -0,11 - -
Beta bear 1,35 - -
Asimmetria
Skewness -1,21 - -
Kurtosis 2,85 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR